两阶段分析模型（精选十篇）
两阶段分析模型 篇1
1 文献综述
区域创新绩效是一个比较宽泛的概念,不同学者从不同的角度和需要出发,众说纷纭,目前还没有比较统一的解释。但是通过对国内外现有文献的梳理分析,发现相关研究主要围绕评价指标体系的构建和客观评价方法两方面展开。
1.1 关于区域创新绩效指标构建的相关研究
如果将区域创新系统看作一个投入一定创新资源进行创新生产并获得创新产出的系统,那么区域创新效率即可理解为是这一系统投入产出的转化率[3]。大多数研究者也都是通过设置投入、产出指标来评价区域的创新效率。如甄峰等人用知识创新能力、技术创新能力、管理与制度创新、宏观经济与社会环境四个一级指标以及若干个二三级指标对区域的创新绩效进行分析与评价[4]。柳卸林认为应当从知识创造能力、知识流动能力、企业的技术创新能力、创新的环境和创新的绩效来评价区域创新系统的创新绩效[5]。曹文静等构建了城市区域创新绩效的评价指标体系,包括:资金投入、人力投入、环境投入和区域创新产出[6]。杨志江和罗掌华在前者的指标体系基础上增加了创新配置能力这一新指标[7]。从目前的研究来看,虽然关于创新绩效的指标体系不断完善,但是大多都是从投入产出比即创新效率角度出发,而区域创新的效果,即对区域内经济与社会的贡献则不够充分。
1.2 关于区域创新绩效客观评价方法的相关研究
DEA分析方法的原则是多投入多产出,通过投入产出指标就可以评价效率,而无需知道确定的生产函数形式,这与区域创新活动的特点非常相符,因此,这种方法在评价区域创新绩效时得到广泛应用。如刘顺忠和官建成运用DEA方法中的CCR模型对我国各地区创新系统的特点进行了分析,并针对各地区的创新绩效进行详细的评价[8]。曹文静运用一阶段DEA方法对我国11个省会城市的创新绩效进行分析[6]。付丽娜等人运用超效率DEA多步法对湖南省8个城市群的生态效率进行了研究,结果表明城市群整体生态水平比较高,但是彼此之间差异较大[9]。朱雪珍等人构建网络DEA模型,从价值链的角度对江苏省13个城市的创新效率进行了分析,结果显示创新整体效率呈现明显地区效应[10]。周洪文和宋丽萍采用网络DEA的分析模型对我国各区域创新系统的创新绩效进行分析,结果反映了我国各个区域创新绩效均有很大提高[11]。目前对区域(城市)创新绩效的评价方法多侧重于单(一)阶段的DEA评价方法,即使有采用多阶段评价方法的,也把各个阶段割裂开来,但是创新要素从投入到产出,并非简单的线性流动,而是一个分层次的、多路径的网络化流动过程,若仅从整体的投入、产出考察技术效率,不去挖掘其低效的深层次原因,就无法解决投入无效如何改进的问题[12]。
基于以上分析,同时借鉴官建成、崔维军等人的研究[13,14],本研究将建立两阶段动态DEA模型对创新绩效进行评价,该模型将区域创新过程分为两个阶段:第一阶段为科技成果研发即知识创新阶段;第二个阶段是科技成果商业化阶段。这两个阶段是相互关联而非彼此独立的,第一阶段的产出再加上其他投入元素就构成了第二阶段的投入。
2 研究设计与数据预处理
2.1 模型构建及指标选取
如果以中间产出即科技成果为界,一个典型的区域创新过程可分为上游的知识创新阶段和下游的科技成果商业化阶段[15]。本研究将R&D人员数量和R&D投入强度作为第一阶段(科技成果研发过程)的两个投入指标,专利授权数量和科技期刊文章数量作为第一阶段(科技成果研发过程)的两个产出指标;第二阶段的科技成果商业化过程除了将第一阶段的两个输出指标作为第二阶段的输入指标外,还添加了技术合同成交额这一新的投入指标,最终的两个产出指标设为人均GDP和高新技术产业比例,研究模型如图1所示。
在上述模型中,R&D人员数量用地区每万人中研究人员的数量表示,表明地区在创新过程中的劳动力投入情况,是区域进行科技创新活动的人力保障。R&D投入强度用R&D总支出金额占GDP的比例来衡量,表示一个地区对R&D活动的资金投入力度,是区域进行科技创新活动的财力保障。本文将其作为第一阶段的两个投入指标。专利授权数量用地区专利授权量与地区GDP的比值表示(单位:10亿/件),期刊文章用该地区科技期刊文章数量与地区GDP的比值来表示(单位:10亿/篇),本研究将其作为第一阶段的输出指标和第二阶段的部分输入指标。技术合同成交额包括技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务金额,它反映的是一个地区的创新技术扩散能力,对区域创新绩效具有十分重要的作用,同时将它列为第二阶段的投入要素。高新技术产业比例与人均GDP作为最终的产出指标。高新技术产业比例表示地区高新技术产业增加值占工业增加值的比重,反映了一个地区高新技术产业对该地方经济增长所做出的贡献。人均GDP表明一个区域创新要素的投入最终对该地区经济和社会发展的贡献。
2.2 模型选取
A.Charnes、W.W.Cooper和E.Rhode于1978年首先提出了数据包络分析方法(Data Envelopment A-nalysis,简称DEA),旨在评价同类决策单元相对有效性。根据DEA理论,区域的创新绩效可被视为一定的决策单元(简称DMU)投入一定数量的生产要素并生产出一定数量的“产品”的活动。本文在对区域创新绩效进行评价时主要采用了CCR模型和BCC模型[13,14,15,16,17]。
2.2.1 CCR模型。
我们在判断某一个决策单元DMUj的有效性时,通常采用CCR模型的对偶规划模型,我们用Q来定义,具体公式如下:
模型Q中,n表示决策单元的个数,m和s分别代表投入变量和产出变量的个数,x和y代表投入产出变量,λj代表投入产出指标权重系数,si-和sr+表示某种投入的过剩量和某种产出的不足量。在第一阶段我们主要考虑的是区域内知识创新活动的创新绩效即技术有效性,其中,m=s=2,第二阶段是科技成果商业化阶段,评价的是区域创新活动的经济有效性,其中,m=3,s=2,在第三阶段的综合评价阶段中,输入变量和输出变量分别为第一阶段的输入和第二阶段的输出变量,因此,m=s=2。模型的经济含义可以表述为:
(1)若θ=1,且si-=0=sr+时,表明该决策单元为DEA有效,且同时为技术有效和规模有效。
(2)若θ=1,且si-≠0或sr+≠0时,表明该决策单元为弱DEA有效。具体来说,当si-≠0,而sr+≠0时,说明该决策单元投入过量,这时可以在产出y不变的情况下通过减少si-的投入x来提高效率;反之,则说明该决策单元产出不足,可以在现有投入x的基础上将产出y增加sr+。
(3)若θ≠0,表明该决策单元为非DEA有效,且θ越小,其有效性就越差。这时,可通过组合将投入降至原投入x的θ倍而保持原产出y不减。
(4)至于决策单元的规模收益,则通过比较与1的大小来判断。若,则该决策单元规模收益递减;若,则该决策单元规模收益不变;若,则该决策单元规模收益递增。
2.2.2 BCC模型。
由于CCR模型中规模收益不变的假设过于理想化,因此,Banker,Charnes和Cooper于1984年在CCR模型的基础上,通过增加一个假设,得到BCC模型。由于考虑到了规模收益可变的情况,因此在BCC模型中得到的效率包括纯技术效率和规模效率。模型如下:
2.3 数据来源与数据预处理
本文以北京、天津、上海、重庆等11个城市作为研究对象,一方面是借鉴相关学者关于典型中心城市的聚类分析方法[2],析出了北京、天津、上海、重庆这四个直辖市以及一些具有代表性的省会或者副省级城市,另一方面则是考虑到数据的可得性问题。表1中的研究数据来源于北京、天津、上海等其它11个城市2011年、2013年、2015年《统计年鉴》和《国民经济和社会发展统计公报》,并经过无量纲化处理得到。
运用DEA方法进行有效性评价时,应当考虑创新从研发投入到商业化产出需要经过一定的时间,一般假设该延迟时间为两年[18]。所以本文将第一阶段的投入数据设为2010年,产出数据设为2012年,第二阶段的投入数据设为2012年,产出数据定为2014年。
3 实证分析
实证部分首先对各个区域(城市)的投入产出数据进行系统描述分析,然后利用DEAP2.1软件分别对各个区域(城市)两阶段的创新绩效进行实证分析。
3.1 主要城市创新投入产出分析
从创新投入指标来看,所有城市的R&D人员投入都高于全国水平(29.8),其中,北京、深圳、南京、西安远远高于其他城市。就R&D投入强度而言,除了重庆和哈尔滨低于全国水平(1.76)外,其他城市均高于全国水平。总体来说,北京、深圳、南京、西安属于高投入城市。
从中间指标来看,上海、深圳、杭州每10亿GDP的专利数量远远高于全国水平(20.39),其中杭州每10亿GDP的专利数量是全国的2.5倍;而天津、重庆、广州、青岛这四个城市则低于全国水平。从每10亿GDP中科技期刊文章的数量来看,除了深圳低于全国平均水平(11.24)外,其余都高于全国平均水平,其中,西安高出全国10倍左右。在技术合同成交额这一块,北京一市独大,超过其它九个城市的技术合同成交总额(1908.55)。
从产出指标来看,所有城市的人均GDP都高于全国水平(7485)。其中,无论是人均GDP还是高新技术产业占比,深圳都高居榜首,深圳的人均GDP比全国的3倍还多,重庆的人均GDP和西安的高新技术产业占比则最低。
3.2 知识创新阶段创新绩效分析
研发绩效反映了一个区域(城市)在研发上的投入产出效率。运用DEAP2.1软件依照投入导向模式对各个城市第一阶段的创新绩效进行运算,结果如表2所示。
注:表示规模收益递增,-表示规模收益不变,表示规模收益递减。
表2反映出:上海、哈尔滨、杭州的综合效率为1,为DEA有效,同时这三个城市的纯技术效率和规模效率也都为1,说明它们既是技术有效又是规模有效。重庆和西安的纯技术效率为1,但是综合效率没有达到1,这两个城市属于纯技术DEA有效,说明目前这两个城市的投入产出结构合理,没有达到最优是因为没有形成规模,需要适当增加或减少规模。
从规模收益的角度来看,上海、哈尔滨、杭州第一阶段处于规模收益不变,说明这些城市的投入产出结构非常合理,具有较强的知识效率结构,良好的创新环境。天津、重庆、广州、深圳、青岛在第一阶段都是规模收益递增的,说明这些城市投资力度不够或是资源投入不合理。而北京、南京和西安在第一阶段则是规模收益递减的,说明这些城市处于规模不经济状态,重复投资和浪费比较严重,资源转化率低,区域创新资源未得到充分利用。
为了更加深入的了解各个非DEA有效城市在第一阶段的投入产出情况,我们计算了各个城市的投入冗余量s-和产出不足量s+,结果如表3所示。
可以看出,上海、重庆、哈尔滨、杭州、西安在第一阶段中创新资源得到了相对有效地利用。其他城市都存在投入冗余或产出不足的情况,其中,北京、天津、广州、深圳、南京、青岛的两个投入指标都存在冗余,天津、广州、青岛的两个产出指标都存在不足。北京、深圳作为高投入地区,各项投入指标都名列前茅,但是两市都存在科技期刊论文产出不足的情况,创新资源没有得到充分利用,其并未呈现出与高投入相匹配的高产出。
3.3 商业化阶段创新绩效分析
创新商业化阶段反映了一个区域(城市)将研究开发产出转变为商业化产出的投入产出效率,结果如表4所示。
注:irs表示规模收益递增,-表示规模收益不变,drs表示规模收益递减。
从表4的结果可以看出,在第二阶段中,天津、广州、深圳、哈尔滨、青岛这五个城市的综合效率、纯技术效率和规模效率都为1,为DEA有效。北京、上海、重庆、南京、杭州、西安则是DEA无效的。从规模收益变化的角度来看,北京、上海、重庆、杭州、西安是规模收益递增的;天津、广州、深圳、哈尔滨、青岛为规模收益不变;而南京则是规模收益递减的。
与第一阶段相同,我们同样计算了第二阶段这11个城市的投入冗余量和产出不足量,结果如表5所示。
从表5的结果可以看出,天津、广州、深圳、哈尔滨、青岛在第二阶段中创新资源得到了相对有效地利用,其他城市则存在投入冗余或产出不足的情况。如北京、上海、重庆、杭州、西安这五个城市同时存在投入冗余和产出不足的情况,而南京则仅仅存在投入不足。
4主要结论
本文运用DEA方法,通过构建两阶段动态DEA模型,对我国11个城市的创新绩效进行了评价,主要结论包括:
(1)从11个城市的区域创新绩效上来看,哈尔滨无论是第一阶段的创新绩效还是第二阶段的创新绩效,都同时达到了技术有效和规模有效;上海、哈尔滨、杭州在第一阶段处于技术和规模有效;天津、广州、深圳、哈尔滨,青岛则在第二阶段处于技术和规模有效。
(2)从知识创新阶段(第一阶段)创新绩效来看,上海、哈尔滨、杭州这三个城市同时达到技术有效和规模有效。上海作为我国的经济、金融中心,经济实力毋庸置疑,再加上众多高校和科研机构的优势,使得区域内的资源得到高效利用,同时保证了产出的均衡。由于国家对东北老工业基地的政策扶持,再加上哈尔滨科研院所和高校较多,对区域内的创新资源利用充分。尽管杭州的各项投入和产出指标不是特别突出,但是相对来说都比较均衡,资源利用率高。北京、深圳的各项投入指标虽然都很高,但由于R&D投入冗余量过大,其产出并未呈现出与其投入相匹配的预期结果,同时存在科技期刊论文不足,说明创新资源未能得到充分利用,导致其创新效率较低。重庆和西安未能达到DEA有效的原因在于其规模非最优化,因此,改革的重点在于如何更好地发挥规模效益。天津、广州、青岛规模和投入、产出不相匹配,一方面存在着R&D投入冗余,另一方面专利和科技期刊文章产出又不足,投入资源的使用效率有待进一步提高。南京的产出相对于投入来说已达到最优,但是投入过多造成浪费,可以在保证产出不变的前提下适当的减少研发投入,尤其是R&D人员数量的投入,以达到DEA最优。
(3)从商业化阶段(第二阶段)创新绩效来看,天津、广州、深圳、哈尔滨、青岛这五个城市同时达到技术有效和规模有效。广州和深圳经济发展速度快,市场经济体制完善,具备宽松的创业环境,激烈的竞争使得企业的技术创新意识得到了有效激发,科技资源得到有效利用,同时科技成果也被高效地应用于经济生产并转化为经济效益。天津作为北方的经济中心和航运中心,具有雄厚的基础实力,近年来又出台了一系列扶持科技型中小企业的政策,为企业快速发展创造环境,国家级新型工业化示范基地的建立令产业聚集效应进一步显现,同时天津市拥有良好的科教资源,产学研的不断深化合作使得区域内的创新资源得到合理利用。哈尔滨,青岛经济和科技基础好,教育水平高;科技资源通过在高校与企业间合理地分配,形成了高校与企业双轨并行的良好局面,保证了区域创新资源的合理利用。北京、上海、重庆、杭州、西安的投入产出比例不够合理。尽管五市的投入都很高,但是在产出方面,重庆和西安的人均GDP还明显不足,区域内创新资源的大量投入最终并没有转化成经济效益,北京、上海经济发达,服务业占有相当高的比重,故高新技术产业占比较低,其它三市高新技术产业占比相对偏低,表明科技成果尚未得到很好的转化。此外,与第一阶段一样,南京的三个投入指标均存在投入冗余现象,可以在保证产出不变的前提下适当的减少投入,达到DEA最优。
“三讲两查一防”阶段总结 篇2
为了进一步推进医疗质量和核心制度的落实，针对医院发生的多起因医务人员责任心不强、服务淡漠而引发的医疗纠纷，为吸取教训，防患于未然，保证即将开展的医院评价工作顺利进行，提高我科医务人员的责任心及服务质量，提高科室医疗质量及保证医疗安全，我科按照医院的统一安排，开展了“讲制度、讲责任、讲道德，查缺陷、查隐患、防范医疗纠纷”学习讨论活动。现将阶段活动总结如下：
讲制度，就是要认真学习医院各项规章制度，并对照各项制度查科室落实情况，个人执行情况，以及薄弱环节，查清不足，查明差距，制定切实可行的措施，限期整改。在本次活动中，我科结合典型案例，认真学习有关规章制度和岗位职责，特别是要对照医院核心制度，查找问题与不足，明确努力方向，使广大职工在思想上真重视，在作风上真转变，在制度上真落实，在纪律上真严格，坚决杜绝纠纷、差错和事故的发生，确保医院持续健康发展。
讲责任是干成事的保证。有强烈的责任心，勇于挑担子，就必然会苦练内功，广开思路，就必然能坐得下、钻得进、练得精。在讲责任的医生眼里，没有“推”字，没有“拖”字，没有“怕”字。强化责任意识，就要讲真话、真办事、办真事。强化责任意识就是真理面前不动摇，原则面前不含糊，标准执行不走样，虚假当前坚持自己的真知灼见，谬误当道保持自己的清白气节。我科每位医生对照岗位职责，查找不足与差距。进一步理清科室管理责任和个人岗位责任内容，明确努力方向，增强责任意识，严格落实岗位职责和目标要求，坚决杜绝不作为、不落实、不为民、不守纪现象。
医学科学的建设和医学伦理思想的建设是医疗卫生领域一个重要部分，医德的培养提高是医院管理中教育医务人员，改善服务态度，提高医疗质量必须抓好的极为根本的一环。认为治病只靠业务技术而忽视医德作用的观点显然是片面的，古今中外许多著名医家所以能博得广大病人和社会的欢迎，都是同他们的精湛医术和高尚医德密切相联的。医务人员在提高医疗技术水平的同时，还必须具有医德和精神文明，并且把它看作是义不容辞的社会责任。“无恒德者，不可以作医”，事实表明，树立良好的医德风尚，对于促进医院和医务人员的优质服务，提高医疗质量，技术上精益求精，起着重要的作用。高尚的医德情操是医务人员
开发智力，努力学习，勤奋工作，追求真理，发展科学的积极促进力量。它能激励医务人员为解除患者病病而积极思考，刻苦钻研和忘我劳动，使医疗卫生工作更好地为人民服务。我科始终将增强医师的自律能力，严格遵守医务人员道德规范，规范诊疗行为，把讲操守、讲良心、讲道德贯穿于工作的始终，落实到工作的各个环节。
查缺陷、查隐患、防范医疗纠纷就是对照制度、职责和服务，查找不足，防范医疗纠纷的发生。要牢固树立质量安全至上观念，增强责任意识，做到不粗心、不马虎、不应付。经过近期的学习，我科每位医师深入剖析了各自存在的不足。
1、工作热情不足，工作中经常有急躁情绪。在我国目前的社会环境下，医患之间的矛盾相对比较突出，医生的行医过程如履薄冰，作为一名医生，必须要有足够的工作热情才能时时刻刻保持对患者的高度责任心，只有热爱这份工作才能更好地为患者服务。
2、对医院的核心制度学习不到位。作为一名医师，不能仅仅满足于管理好几个病人，而更应该加强自身业务学习，尽可能提高业务水平，同时加强医德修养，努力做到“精于医术、诚于医德”。
3、法律意识比较淡薄，对医疗卫生法律、法规认识不足。对医疗文书的重要性未予以足够重视。有时会记录不及时或有疏漏。
4、没有全局意识，对自己分管的病人能做到热情服务，但不是自己分管的病人有时解释不到位。
针对存在的不足我们提出了以下整改措施。
1、在今后的工作中我们要及时调整自己的不良情绪，时刻以饱满的热情投入工作，真正做到视患者为亲人。我们深信热情服务、良好的医患关系是减少医疗纠纷的一把金钥匙。
2、全科医务人员积极配合、协助科主任及护士长搞好病房管理工作。在今后的工作中，全科同志要更加注重同志之间的配合，讲制度、讲责任，加强协作，共同提高。
3、加强法律、法规的学习，提高自身法律意识，规范医疗执业行为，同时加强人文知识和礼仪知识的学习和培养，加强医德修养，增强自身的沟通技巧，提高服务水平。
4、在今后的工作中，每一位医师要时刻提醒自己，只有医院和科室这个整体发展壮大了，才能有个人的发展。要增强预警能力，经常查缺陷、查隐患、防范医疗纠纷的发生。做到有问题及早发现及时解决，将矛盾消灭在萌芽状态；要落实科室安全目标管理责任，严格落实核心制度，坚决杜绝有章不循、有责不行、服务淡漠等现象的发生，切实提高防范医疗纠纷的能力。
两阶段分析模型 篇3
关键字：质量成本 ；产品合格率；两阶段模型
1 引言
根据现代质量成本制度的观点，质量成本是企业为保持或提高质量所付出的一切费用以及因产品未达到规定的水平所产生的一切损失。就是说，质量成本是指企业为保证或提高产品质量进行的管理活动所支付的费用和由于质量损失所造成损失的总和。1956年，美国的费根堡姆( A .V.Feigen-baumn)提出了“预防、评估、失败分类法”，(简称PAF分类法)。PAF分类法把质量成本分为4类：预防成本、检验成本、内部损失成本和外部损失成本。根据质量成本在控制中是否可以避免，可将上述4类归纳为2个方面：一是预防和检验成本；一是损失成本。预防和检验成本由预防成本和检验成本构成。损失成本由外部损失成本和内部损失成本构成。
2 传统质量成本模型
质量成本与合格质量水平之间存在着一定的关系。这种关系最早由美国质量管理专家朱兰博士通过曲线进行描述，形成传统质量成本模型。如图1所示：图中C2表示预防和鉴定成本之和(投入)。它随着合格品率的增加而增加；C1表示内部和外部损失成本之和(损失)，随着合格品率的增加而减少。C是C1和C2的和，表示质量成本曲线。C曲线上有一极小值，对应的合格品率就是企业进行生产时应当控制的经济的制造质量水平，而其对应的质量成本是最佳的质量成本。
图1 传统质量成本曲线
由于C和C1、C2之间的关系存在一定的关系，有人曾参照柯伯一道格拉斯生产函数(见[2])来建立如下数学模型。
Y1=α1X-β2,Y2=α2Xβ2,Y=Y1+Y2 (1)
式中αi和βi是非负的待定常数(i=1，2)。
这一模型虽然可以反映产品合格率与产品质量成本之间的关系但还不能完全反映质量成本与产品合格率之间的关系。特别是当产品合格率处于X= 0和X= 100附近时质量成本的变化情况无法反映出来。
为更好地反映它们之间的关系，有人提出了用龚泊资(Gomperts)曲线模型如下公式2来研究两者之间的关系。
X=KαbY (2)
其中K，a，b是待定常数，且K是极限参数。
用这一模型有可以描述产品合格率与产品质量成本之间的关系，由这个模型，我们可以分别作出产品合格率与预防鉴定成本及质量损失成本的数学模型。
目前质量成本特征曲线研究存在的局限性
(1)这些模型的立足点在于企业，强调企业内部最经济的质量水平，其计算的最优质量水平肯定不是100%，也就是说企业会将有缺陷的产品投入到市场上，这样就不能够最大地满足顾客需求这一现代质量观。然而这些缺陷有的是企业通过努力可以克服的质量缺陷。这样企业的产品竞争力就下降了很多，不利于企业的发展壮大。
( 2) 这些模型指出：当产品100%合格时，质量损失为0，质量投入为∞。给人以“要提高质量公司就得花费巨资”的错误印象，使人陷入认识上的误区，产生“企业花费巨资改善质量，到底值不值”的疑问，从而束缚了企业质量改进的机
3 两阶段模型的建立
如何来正确的分析质量成本和质量合格率水平之间的关系?本人认为两者的关系是不可以仅仅用一条曲线就能描述准确的。本文提出利用两阶段的两条曲线来描述两者的关系，相比于以前的单一曲线肯定要准确的多。
我们都知道，就产品的合格率来说，必须要首先符合国家关于产品合格率的标准，只有合格率在此标准水平之上的产品才可以上市销售，所以在本文中我们就以这一国家标准合格率水平作为两阶段的参考分界点。
本文认为两者的关系在参考分界点上下是非对称性的关系。通过研究本人认为，产品的合格率低于参考点合格率所产生的质量成本要比高于参考点合格率所产生的质量成本要大，并且在本文所建立的关系模型中，高于参考点合格率的质量成本是一个凸函数，低于参考点合格率的质量成本是一个凹函数。并且无论是高于或的低于参考点合格率，随着和参考点合格率水平差距的增加，它们对质量成本的边际影响都呈递减的趋势。
在本文用一个S型的函数关系模型来评价相对于参考点合格率的正偏差与负偏差的质量成本值(见图2)。
就这一函数模型来说有4个显著的特征：
(1)对产品合格率与质量成本的关系评价是基于某种参考点来进行的，在本文评价中，参考点定义为国家的产品合格率标准。
(2)低于参考点比同样程度的高于参考点对质量成本的影响要大，这就是图2中的下面的曲线比上面的曲线更陡峭的原因。
(3)对大于参考点的质量成本，行为表现为风险规避(曲线为凹的)，而对低于参考点的质量成本，行为表现为风险追求(曲线为凸的)。
(4)对于高于或的低于参考点合格率的偏差，随着偏差的增加，它们对质量成本的边际影响都呈递减的趋势。如图2中曲线走势渐缓。
基于上述的研究和图2的关系，考虑用以下的分段二次函数来描述两者的函数关系。
这里a1，a2，b1和b2是待定常数；x为产品质量合格率；参考点x0是产品的国家合格率标准。由特征(3)可以知道b1＜0(风险规避)和b2＞0(风险追求)。
4 模型应用
按照本文所建立的函数模型，对一实际的质量成本案例进行计算。本文根据参考文献提供的质量成本历史参考资料(表1)，计算出了该企业的质量成本与产品合格率之间的函数关系。
由于在实际的生产中，一个企业的产品合格率如果比国家要求的合格率标准还要的低的话，那么在市场上就没有任何的生存可能了，所以在这里就不计算低于参考点合格率的情况了。利用最小二乘法，回归出该企业质量成本与合格率函数关系为：
从结果看出b1=-280.82339<0，符合我们的初始设定的模型特征(3)。
5 总结
本文并非是按照以往是研究去求得企业的最优的质量合格率水平，我们探讨的是如何根据企业以往的历史质量成本合格率数据，回归出两者相对比较准确的函数关系，这样做的主要意义在于，一但企业建立起来了自己的质量成本合格率函数关系，那么在以后的生产过程中，可以根据企业产品的合格率来计算出企业应该的质量成本值，将此值与企业质量成本的实际发生值进行对比分析，找出超支或是节约的原因所在，有利于企业的相关管理人员采取相应的管理措施。
参考文献：
[1]A .V.Feigen-baumn著，杨文士，廖永平译，全而质量管理[M]，北京：机械工业出版社，1991
[2]汪邦军，质量成本曲线方程与质量改进的经济分析，北京机械工业学院学报[J]，2002，6
[3]刘秀英，刘瑜，对质量成本问题的浅析[J]，天津市财贸管理干部学院学报，2006，4
[4]曾方红，质量成本控制的数学模型[J]，广西师院学报，1998，3
两阶段分析模型 篇4
关键词：老龄化,最优退休年龄政策,数值模拟,两阶段OLG模型
一、引言和文献综述
中国像其他发展中国家一样，人口年龄结构的变化置养老金制度于危险境地，并对资本积累和经济增长产生重要影响，退休年龄相对延迟的问题也是不可避免的。与其用专制的方式强制执行，不如在保持养老金的财务账户平衡的约束下，留一定的选择余量给人们。养老金资本化制度很显然是符合这一目标的。通过中立地精算，完全可以让人们自由地选择退休年龄。这种主张曾在法国被Blanchet D et al(2000）提出，并引起公众的一片哗然和各方的争执[1]。2010年10月，上海市采取了灵活的退休制度，成为中国第一个在退休年龄政策上放开的城市。
目前关于退休年龄问题的研究主要停留在理论分析，争论大部分集中在是否要延迟退休年龄，缺少定量分析及实证研究，通过数理模型的研究屈指可数。萨缪尔森（Samuelson,1958）和戴蒙德（Diamond,1965）的世代交叠模型（OLG)为研究人口结构变化的宏观影响提供了有效的工具[2,3]。但是在描述人口变化时显得太粗糙。对于能够同时处理50多代人的模型模拟，虽然更具现实性，但运行起来,避免不了太过沉重。
Gertler M(1999）提出了状态改变随机模型[4]，随后，Hairault J O et al(2002）借助法国数据，得出不错的结论[5]。Pascal Belan et al(2010）运用迭代模型和数值模拟，评估了延迟退休年龄对劳动参与率的影响后果，会产生家庭转移，从而增加老年人对孙子的照顾及年轻人在劳动力市场上的投入时间[6]。Van Dalen et al(2010）通过问卷调查的形式收集5个欧洲国家的雇主意愿数据，通过描述统计得出大多数雇主都不愿意支持延后退休[7]。仅仅是通过对欧洲雇主数据的收集和整理，其结论有失一般性。景妍（2012）通过建立联立方程模型分析延长退休年龄对就业的影响，得出延迟退休会使失业率增加的结论[8]。
这几种类型的模型设计不仅带来了有趣的量化结果，并且也有助于问题的理解。但往往阻碍了对中间过程的研究，很有可能在回答应对人口冲击的最优方案问题时失去最佳的理论视角。
因此,本文的研究目的就是，在两阶段世代交叠模型的基础上引进低出生率和老龄化因素使分析更加简单可行和富有成效,通过所构建模型的简单分析，有助于澄清由老龄化而造成的经济政策的困境,并通过数据模拟给出量化建议。
二、模型构建
（一）老龄化在世代交叠模型中的简单应用
在两阶段世代交叠模型的基础上，假定仅仅有T倍的人依旧存活在生命的第二个阶段，进而可以把老龄化问题作为外生变量来研究。继Michel Pet al(2000）的研究思路，假定在生命的第二个阶段有z倍的人在工作[9]。把人们的寿命假定为1，那么0≤z≤T≤1。
如果年轻人的出生率为n，那么在t期，年轻人的数量为Nt=(1+n)Nt-1。就业者由年轻人和z部分的老年人构成，因此就业者的人数为（1+n+z)Nt-1，退休者的人数为（T-zt)Nt-1。
因为仅仅年轻人会有孩子，因此人口的长期增长率保持为n。但是寿命T影响着金字塔型的男女年龄统计图。
根据现行的退休体系，就业者要上交的退休金为θ倍的工资收入，退休者得到的退休金为λ倍的现行工资。养老金账户的预算约束为：
式（1）表明保费率为退休金率和抚养比的乘积，抚养比为退休人数与就业人数之比。
在Charpin(1999）的基础上，本文假定生命周期为35年[10]。那么第一个周期是从20岁到55岁，第二个周期是从55岁到90岁。在最初状态，每年的人口增长率为0.375%，等同于每个周期35年的人口增长率为0.14%。
在新中国成立时，人口预期寿命为44.59岁，到1990年为68.55岁，2010年为74.83岁[11]，本文假定寿命为78岁。城镇职工法定退休年龄政策规定，男职工为60岁，女职工为50岁,女干部为55岁。若退休年龄为60岁，则得到：
由抚养比为40%，保费率为20%，可以得到退休金率λ=50%。
如果人口结构发生变化,假定出生率骤降为0且人口寿命增加10岁。在退休年龄保持不变的情况下,新的数据如下:
抚养比变为70%,在保持退休金率λ=50%的情况下,保费率变为35%。如果维持保费率为20%,则退休金率λ变为29%。简单的数据应用揭露了保费率和退休金率两难的悖论。
(二)动态行为
借用如下的数学表达式描述个人的行为:
其中，c，和dt+1为人们在生命的两个周期的消费量，w，和rt为工资水平和利息率，st为储蓄量。人们支付保费，收到退休金。因此，人们实时的预算约束为：
随着退休年龄的推迟zt+1，在保险费和退休金的共同作用下，人们的收益明显下降。如果在退休年龄完全随意的情况下，很明显人们会选择提早退休。因此，政府应引导人们明白退休金是一个依赖于保费和退休年龄的交替系统。
资本化形成一个中性的资本收益体系，这使得人们可以任意选择他们的退休年龄。也可能是一个混合系统，这个系统保持分配要素不变，但对生命第二周期，建议给人们一个资本收益体系。
在生命第一周期支付的保费收益是由分配需求所决定的。在知道不同选择的财富变化后，人们能够自由延长他们的工作时间。这是由于他们多支付的保费等于他们将来所获得的退休金的现值。
以μt+1表示生命第一周期支付保费的收益，则退休金率λt+1和退休年龄Zt+1的关系如下：
式(5)左边表示在生命第二周期的退休金与保费之差。这个净总额等于生命第一周期保费的收益额。老年人获得的净总额等于年轻人支付的保费:
生命第二周期的预算约束最终变为:
与退休年龄Zt+1延迟相关的边际收益等于工资，这使在退休年龄选择上的偏差都消失掉
了。现在描述消费者的行为，假设效用函数为对数效用函数，如下：
第二周期的效用依赖于消费流d/T。同理,退休后的休闲也是相对于整个寿命的。人们累积了整个一生的效用。
对数效用函数表明,在技术进步及其他条件保持不变的情况下,寿命延长即T变大,最优退休年龄也增加。
最大化生命第二周期的效用函数可以得到最优退休年龄zt+1,见式(9):
与此同时,消费是:
生产如通常的方式描述。假设资本的折旧率为1,k=k(1+γ）=K/AL为资本密集度,A表示技术进步，K表示资本,L表示劳动力,k表示人均资本，γ表示技术进步增长率。
假设年轻人的储蓄以资本形式持有，即Kt+1=Ntst。因为Lt+1=(1+nt+1+Zt+1)Nt，可以得到：
式(11)描述了经济的自发进步,如果经济处于稳态,那么经济将收敛于相似增长路径。
(三)债务中性
本文进一步假定养老金账户可以持有资产和负债。政府征收定额税来接济养老金账户和合并国债和退休系统的债务，对携带公共债务的戴蒙德模型[3](Diamond,1965）改进以继续更深入的研究。
通过假定政府执行两代人之间任意的转移支付（或正或负）X1t和X2t使模型更加一般化。转移支付描述退休系统的退休金和保费，也可能包含了补贴和定额税。
如果b=B/N表示年轻人的公债，那么政府预算约束等同于公债的演化方程：
年轻人的储蓄以资本或公债的形式持有。那么基本方程变为:
对于给定的转移支付政策,这两个方程有助于研究资本和债务的联立动态关系,还有助于证实这个政策的可持续性,不会导致公债的膨胀。
模型的实质是确定公债影响的净代际转移:
政府的预算约束变为:
而重新定义的转移支付的现值仍然等于实际转移的现值X1t和X2t
。能够证明退休年龄和消费的选择同政府直接执行转移支付和的情况是一样的。经济行为完全就像政府无需诉诸于债务就已经平衡了各个时
期的预算。这样的发现对退休金系统的选择起着重要的影响。就像Belan Pet al[12](1999）着重强调的那样，如果政府利用定额转移支付和使公债多样化的方法完善它，现收现付制度和资本化制度在
逻辑上是等价的。如政府采取资本化制度的话，政府借债支付老年一代的退休金，然后通过向两代人征收定额
税的办法逐渐偿还债务。在不举债和现收现付制下，政府也能够在经济的各个方面表现的一样。最初的保费额取代最初的政府债务，这同等减少了初代年轻人的消费。随后的债务和提留的减少对应于保险费和退休金的减少，因此现收现付制逐渐消失了。
更一般地说，中性是强调不管任何人的出身背景，每一代所获得的转移支付都是一样的。这样正是代际会计记账的核心精神所在。
（四）最优化特征
本文关心的是能够使个人效用的现值总和最大化的跨期补助，因此关键参数是社会贴现率β。
假定人们处在一个稳定的环境中，其中T和n是常数。效用函数是对数形式，最优化条件如下：
最优补贴趋向于某种状态,这种状态具有黄金增长律的特点:
长期利率在大体上等于经济增长率（人口增长率和技术增长率）和对目前社会的偏好率之和。
给出如下的假定（对数效用函数，柯布—达格拉斯生产函数，单位资本折旧），本文得出同Long J et al[13](1983）一样的结果，并可以清晰描述经济动态变化。如果α表示在生产中资本的投入份额，最终将得到：
年轻人和老年人按照固定的比例相互分享消费和储蓄的时候,退休年龄能瞬时达到稳态。
在实施本文描述的现收现付退休制度的时候,最优路径是分散的。所需保险费率跃至稳态数值:
（五）模拟
接下来，使用上述模型分析人口老龄化所带来的影响。模型参数设定如下：
βi=1.6505,m=0.6417,β=0.4845,α=0.3,γ=0.7
尽量给出最优的初始条件，并设定退休年龄为60岁、=50%、利率r=3。
表1表述了当设定n=0.14和T=23/35时，社会贴现率对长期最优状态的影响。随着技术的进步，消费和效用都在紧缩。
表1中，第一行给的是对应于参考值的情况。两期的消费比d/c为1.6，这意味着瞬时流量比（d/T）/c约等于2.5，而我们更偏爱接近于1的比率。问题是很难保证在模型中储蓄是充足的。戴蒙德模型的3个修正分别是一些人在第二周期已经去世、一些人在第二周期继续工作和一些人在第二周期领取退休金这3种情况对储蓄的不同影响。因此，被迫夸大第二周期对消费的需求，以便获得资本积累和令人满意的利率。但是这样的话，贴现率为负。
表1的其他行表明随着人们对当前的偏好加重，即β变大，导致利率的降低，即人均资本增加。现收现付退休制度的重要性将降低，因为这种制度不利于储蓄。为达到黄金法则，保费率和退休金率为负。
除黄金法则之外，所有的补助都是适宜的。很明显社会是要选择一个正的退休金率的。如果社会更重视当前的话，那么他就会保护当前老年一代的状况，但是有可能减少积累。
表1还表明了如果社会贴现率增加，会延迟退休年龄。原因是，资本密集度的增加伴随着工资的增加，退休休闲的机会成本增加。
在人口冲击前社会贴现率已达到最优状态的情况下，表2描述了应对人口结构冲击的最佳响应。低出生率和老龄化有着不同的影响。
依据黄金法则，低出生率导致低的利率，即资金积累增加。这也会增加工资和适度的降低退休年龄。从个人效用的角度来看，低出生率最终结果比较理想。当然也就更难进行退休金融资，但人均资本将会增加。
老龄化不影响长期利率，但它能够同时导致退休年龄延迟以及保费和退休津贴的增加。因为T成为个人效用函数的一个参数，老龄化意味着效用流更长和增加效用的总水平。
接下来描述低出生率和老龄化的联合影响。寿命延长10岁引起退休年龄平均延长6.8年，这样的结论是惊人的，但也是合乎愿望的。在z固定的情况下，保费率增加到31%，而退休金率降低到44%。
图1给出了联立人口冲击的动态响应情况。它展现了一代又一代人的个人效用水平，并比较了3种不同的路径。
第一条描述的是当退休年龄固定在60岁时，最优的演变进程。考虑公平能够更好地保护初代老年人的效用水平。但是现收现付制下高水平的养老金限制了资本的积累和最终效用的增长。
第二条曲线描述的是当自由选择退休年龄时，最优的演变进程。退休年龄一下子就跃到66.8岁的稳态年龄水平。从发展过程可以看出，这种情况很好地折中了初代老年人和随后几代老年人的效用水平。
第三条曲线描述了当退休年龄固定在60岁和保费率为20%时，自发的演变进程。突然的人口冲击迫使降低退休金和初代老年人的消费。但同时又伴随着就业的下降和人均资本的上升。起初效用水平低，但最终以压倒性优势结束。
在保费率为20%和自由选择退休年龄的情况下时，还可以得到一条平稳曲线。这条曲线非常接近最优状态曲线（第二条曲线）。最优状态曲线的保费率为19%。退休年龄z=0.329替代最优状态曲线的z=0.332。因为两曲线很接近，本文没有在图形中描绘出来。
这个模型特别适用于去研究混合退休制度，在允许人们自由选择退休年龄的同时达到社会最优状态。这对我国政府在变革退休制度的政策制定上具有十分重要的理论价值和现实意义。
三、结论与政策建议
为了从低出生率的效应中辨析出“老龄化”的效应，更好地分析“老龄化”的影响，本文把寿命引入到两阶段世代交叠模型中进行分析，还描述了应对人口冲击的最优化响应。通过模型分析，笔者发现面对“老龄化”冲击的最优选择受到社会贴现率的影响。一个高的社会贴现率，意味着人们对未来的偏好减弱，更注重当下的效用。随着社会贴现率的增加，则应该延迟退休，这样可以增加生命两个周期的效用总和。实际上，社会贴现率还对退休金数量的决定和社会积累力的决定起着重要作用。
因此，在判断选择“延迟退休年龄”是否符合现实的最优选择时，基本上取决于社会贴现率的发展态势，应根据各国国情灵活制定。而社会贴现率主要受以下因素的影响：首先它依赖于经济贴现率；其次，社会的安定，特别是政治安定对社会贴现率有重大影响；最后，人的平均剩余寿命、社会的犯罪率、交通事故率、职业保障程度，也会对社会贴现率产生影响。
一打击两整治阶段性工作总结 篇5
校园及周边“一打击两整治”阶段性
工 作 总 结
驻马店敬业高中初
中
部 2012年7月9日
驻马店敬业高中初中部
校园及周边“一打击两整治”阶段性
工 作 总 结
“一打击两整治”工作关系到千家万户的安宁，关系到社会的稳定,必须常抓不懈,警钟长鸣。为杜绝安全责任事故的发生，消除学校安全隐患，使教师有一个安全祥和的工作环境，学生有一个安全文明的学习空间，保证我区“一打击两整治”专项行动的顺利开展并取得实效，及时掌握和了解工作动态，根据市、区教体局《关于“一打击两整治”专项行动方案》的通知精神，我校高度重视，站在维护校园稳定，保证师生安全，促进教育教学和谐发展的高度，主要做了以下几方面工作，现总结如下：
一、统一思想，提高认识：
按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，进一步调控工作方法，着力健全制度，强化责任意识，提高工作效率，切实解决学校、学校周边各类安全问题，积极排查学校存在的隐患，促进学校的稳定和谐健康发展，确保学校教育教学秩序的安全稳定，确保师生人身安然无恙。
1、召开班子会，及时传达上级文件精神，讨论制定我校《开展校园及周边“一打击两整治”专项活动实施方案》，成立专项活动领导小组，提出我校开展此项活动要求。
2、召开教师会，学习我校《开展校园及周边“一打击两整治”专项活动实施方案》，提出我校开展此项活动要求，要求各办公室、各班级做好安全隐患自查，组织开展主题班会。
3、召开学生会，对学生进行安全教育、法治教育，提出安全要求，提高自我保护意识，增强自我保护能力。
二、成立组织，加强领导：
为切实加强对“一打击两整治”专项行动的组织领导，我校专门成立了“一打击两整治”专项行动领导小组，校长张志浩同志担任组长，教务主任王磊、宋宏超、政教主任聂学思任副组长，各办公室主任为成员，从而加强了对此项工作的领导。
三、工作目标及要求: 严格按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，认真落实《教育局“一打击两整治”专项行动工作方案》，在全校范围内开展“一打击两整治”专项行动，认真对校园内安全、校园周边环境安全隐患进行全方位的排查，并建立长效机制，协同上级有关部门及时处理好学校及学校周边的问题，切实消除校园及校园周边的安全隐患。
四、开展具体工作：
1、扎实开展安全防范教育。
学校不断拓展学校安全宣传教育的形式，开辟黑板报、升国旗、主题班会、等多媒体宣传阵地。充分利用品德、劳技和社会实践活动等各种相关的课程、活动的机会、设计的情境，来指导、训练学生，进行安全演练，加强安全教育。班级后墙黑板开设安全教育专栏、课程表开设安全教育课时。我校安全教育做到计划、课时、教材、师资“四落实”。
2、认真清理校园周边环境。
积极与上级执法部门结合，对学校周边对学生身心有伤害的网吧、音像场所、流动饮食摊点进行清理。协助公安部门对校园周边的一些对学生可能造成伤害的不法分子进行打击，为学生每天上、下学营造一个安全环境。
3、全面排查学校安全隐患。
首先组织人员认真检查教育教学设施、照明用电、就餐、食品等，严防教学设施对学生伤害。
其次在全校范围内组织大型的教育报告会，要求任何学生进校都不得携带火种、管制刀具以及对学生可能造成伤害的物品，并要求各班主任定时或不定时对学生所带物品进行检查，发现异常情况及时没收。
再次结合学生家长对学生加强思想、法制、道德和诚信教育，使之强化其法制、安全意识，以达净化校园之效果。
4、完善“三防”防控体系。
严格按照上级要求，建立“人防、物防、技防”有机结合的治安防控体系，切实加强校园夜间巡逻管理，加强门卫保安管理、建立校园巡逻制度、坚持领导带班和夜间巡查制度。进一步做好科技创安工作，加大视频监控等技术防范设施的投入，尽快完成学校监控系统与公安局联网工作。
5、维护师生在校人身、财产安全。严查严防有侵害学校师生的违法犯罪行为，努力为师生营造安全、稳定的学校周边环境，力保学校师生的人身和财产安全。
6、以人为本关爱师生防治结合。
“一打击两整治”专项行动是造福师生的一项民心工程，需要广大师生齐心协力，共同参与。此次专项行动时间长，任务重，按照“以人为本、关爱学生”的总体要求，校长张志浩同志高度关注和重视，及时召开校园及周边环境整治专门会议，认真研究部署校园及周边环境整治工作，最大限度地调动广大师生参与维护校园及周边环境安全的积极性，为校园营造安全、和谐氛围。
7、开展形式多样的警示教育活动。
一是积极悬挂条幅、标语；
二是层层签订安全工作责任书；
三是利用主题班会进行安全教育、诚信教育； 四是聘请法制副校长做法制教育报告。
驻马店敬业高中 初 中 部
两阶段分析模型 篇6
关键词：招投标,信息不对称,合作风险,机会主义行为,动态博弈
一、引言
工程项目中最主要的行为主体是房产商和承包商,他们在项目建设过程中扮演着重要的角色,同时相互之间构成了工程承包合同所确定的经济伙伴关系。房产商和承包商的根本利益应该是一致的,都是保证工程项目正常完成。但是承包商为了追求更高的利润,在投标时以及中标后都有可能违背自己的职业道德而做出损害房产商利益的行为,这必然使房产商面临极大的合作风险。本文基于博弈理论,根据投标时和中标后承包商不同的机会主义行为,建立相应的博弈模型分析房产商与承包商合作过程中的各种风险。
二、房产商与承包商在工程项目中标前的博弈
招投标是建筑市场发展到一定阶段的产物,是一种特殊的商品交易形式。首先,工程项目公开招投标过程中,工程项目的基本情况是公开信息,承包商是比较清楚的;然而由于前来投标的单位较多,房产商对承包商的技术及管理水平、资质、商誉等情况却不能完全了解,只能通过承包商的投标材料或其他渠道去获取这些信息,但这些信息的可信度是不够高的。因此投标人可能为了承揽到工程,不惜任何代价伪造或粉饰各种材料来中标,也即存在着投标人说谎的问题,使房产商对其实际风险情况判断失准甚至错误。因而双方关于收益函数的信息是单方不对称的,是不完全信息博弈,即在招投标过程中承包商处于信息优势,而房产商处于信息弱势。其次,承包商投标并提交投标材料在前,而房产商决定中标单位在后,因此,他们之间的博弈又是一种动态博弈。所以,房产商与承包商在工程项目招投标时的博弈是一种不完全信息动态贝叶斯博弈。
(1)不完全信息动态博弈模型的基本思路
在不完全信息动态博弈(dyna mic g ame o f in co m p lete info rm atio n)中,“自然”首先选择参与人的类型,参与人自己知道,其他参与人不知道;在自然选择之后,参与人开始行动,参与人的行动有先有后,后行动者能观测到先行动者的行动,但不能观测到先行动者的类型。但是,因为参与人的行动是类型依存的,每个参与人的行动都传递着有关自己类型的某种信息,后行动者可以通过观察先行动者所选择的行动来推断其类型或修正对其类型的先验信念(概率分析),然后选择自己的最优行动。先行动者预测到自己的行动将被后行动者所利用,就会设法选择传递对自己最有利的信息,避免传递对自己不利的信息。因此,博弈过程不仅是参与人选择行动的过程,而且是参与人不断修正信念的过程。
(2)博弈模型假设
(1)假设招投标市场有高专业水平(H)和低专业水平(L)两种承包商投标。H型承包商在投标时提供真实材料确切显示自己的类型,投标成本为C;L型承包商在投标时为了中标,通过提供虚假材料或挂靠在其他高专业水平承包商名下,将自己粉饰成H型承包商,设作假成本为△C,投标成本则为C+△C。
(2)H型承包商若以概率P中标,则净收益为RH-C,房产商收益为R。
(3)假如L型承包商的作假水平较高,房产商难以区别,对各投标单位只能同等对待。L型承包商同样以概率P中标,将取得收益RL,其净收益为RL-C-△C;此时工程项目完成冒一定的风险,房产商的收益难以保障,设房产商收益为αR(0<α<1)。如果L型承包商以(1-P)的概率被房产商甄别出真实类型而不能中标,则其收益为-C-△C,房产商则因此而免除损失R0。
(4)由于该博弈是不完全信息博弈,房产商不知道承包商的类型,因此不知道他们的收益函数,为了便于分析,我们在此进行海萨尼转换,引入“自然”参与人N。N首先行动,选择承包商的类型,承包商知道自己的类型,但房产商不知道。(3)精炼贝叶斯均衡分析
根据上面的若干假设,我们可以得到图1所示的博弈树。
在博弈的第一阶段,自然N首先行动,选择承包商的类型分别为高专业水平(H)和低专业水平(L)类型为承包商的私人信息,房产商不知道。博弈进入第二阶段由承包商选择投标还是不投。承包商是否会投标取决于投标给他带来的期望收益。对于H型承包商来说,其投标的期望收益为:
一般来说,投标所获得的收益会远远大于投标成本RH>>C,则有E(t|H)>0,即高专业水平承包商会投标,因此H型承包商投标的概率P(t|H)=1。
对于低专业水平承包商来说,其投标的期望收益为:
一般有RL>>C+△C,即作假成本远小于中标后的收益,因此E(t|L)>0。即低专业水平承包商也会投标,其投标概率P(t|L)=1。
博弈进入第三个阶段,房产商可以根据经验和有关数据得出建筑市场上高、低专业水平承包商的概率分布,同时房产商还必须知道投标单位中H型和L型承包商的概率来进行决策。根据贝叶斯法则,我们可以计算出投标单位中H型承包商的概率:
通过上述计算我们可以知道投标单位中高、低专业水平承包商的概率为建筑市场上高、低专业水平承包商分布的概率,所有承包商投标。房产商无法确切知道承包商的专业水平类型,其选择中标单位主要取决于期望收益,我们可以计算出房产商的期望收益为:
只有当房产商的期望收益不小于无风险时的收益Rf,房产商就会选择中标单位。即:
因此当P(H)≥P*时,博弈出现混同均衡,所有承包商都会投标,房产商会以概率P选择中标单位。此时房产商的期望收益虽然满足盈利要求,但仍有可能选择低专业水平承包商,而使自己受到损失,从而无法满足效用最大化原则。当市场竞争比较激烈、建筑市场信用水平很低,存在大量挂靠包工头时,高专业水平承包商的分布概率P(H)自然就会降低,以致于P(H)≥P*时,房产商会出于风险考虑而不选择高专业水平承包商中标,从而使得房产商的效用也无法达到最大化。
要解决这一系列问题,我们可以通过管制、审核、法律以及提高房产商的甄别能力,从而增加低专业水平承包商的作假成本;同时增加对低专业水平承包商的惩罚力度,一旦弄虚作假或发现挂靠现象则给予严厉处罚,其处罚力度为F。此时低专业水平承包商不中标时的收益为-C-△C-F,低专业水平承包商投标的期望收益变为:
当作假成本△C和惩罚成本F足够大,使得E’(t|L)<0时,低专业水平承包商再不会伪装成高专业水平承包商而骗取房产商的信任获得工程项目。这就避免了房产商的额外损失,降低了合作风险,提高了房产商的收益。
三、房产商与承包商在工程项目中标后的博弈
当某个承包商中标,双方签订工程项目承包合同后,一般来说该承包商不会明目张胆地违约,他还是期望能完成这项工程以获得工程承包款项。但由于存在信息不对称,承包商处于信息优势,一旦中标他就可能会利用自己在施工、管理等各方面的便利,采取偷工减料、故意延长工期、钻合同漏洞等欺骗手段,以弥补因报价低或建材价格上涨而带来的利益损失。甚至在施工过程中,提出恶意工程变更,或设置“陷阱”进行恶意索赔,以期从房产商那儿得到更多补偿。因为工程项目最终将移交给房产商,承包商只要保证在移交前不出质量问题就可以了,所以他没有追求更高质量的动力,此时伴随着机会主义行为的道德风险往往会发生。要解决在工程项目实施过程中,由于信息不对称所引起的道德风险,房产商可采取激励与竞赛相结合的方法。
除此之外,房产商也要采取约束行为。房产商适时地监督承包商的行为,一旦发现他有机会主义行为,就给予严厉的惩罚,但是房产商进行监督需要一定的成本。因此房产商与承包商在中标后也存在一个博弈问题。
假设承包商采取欺骗行为的收益为Y,由此给房产商带来的损失为-Y;房产商的监督成本为D,房产商监督发现承包商采取欺骗行为则给予罚款为F。我们可以得到表1所示的博弈支付矩阵。
该矩阵不存在纯纳什均衡解,只有混合策略均衡解。假设房产商监督的概率为ω,承包商采取欺骗行为的概率为μ。房产商和承包商各自追求自身效用最大化。
房产商监督的期望收益为:
因此,该矩阵的混合策略均衡解为,即房产商以Y/F的概率选择监督,承包商以D/F的概率选择欺骗。当D足够小,F足够大时,那么承包商选择欺骗的概率就越小。当房产商的损失越大、惩罚越小时,房产商监督的概率就越大。
由此可知,房产商在尽可能降低监督成本的同时,制定相应的约束规则,对承包商在施工过程中存在的机会主义行为给予严重的惩罚。
四、结语
本文根据招投标前后承包商不同的机会主义行为,分两个阶段建立了相应的博弈模型,对房产商与承包商合作过程中出现的各种风险加以分析,可以得出以下结论:
第一,在招投标时,由于存在信息不对称,承包商可能采取各种机会主义行为,使房产商面临极大的合作风险。针对这一阶段承包商的行为特点,根据不完全信息动态博弈模型的贝叶斯均衡解可知,招投标机构应该加强管制、审核以提高房产商甄别低专业水平承包商的能力,健全建筑市场信用制度的建设,增加低专业水平承包商的作假成本,加大对弄虚作假的惩罚力度。如此,低专业水平的承包商机会主义行为才会无利可图,大大降低房产商在工程项目建设过程中的合作风险。
第二,在招投标后,房产商与承包商签订了工程承包合同,承包商在这一阶段处于信息优势,可以利用施工过程中的各种便利条件进行各类欺骗房产商的行为,使工程项目质量处于“合格”与“不合格”的灰色边缘地带,严重损害房产商的利益,加大房产商承担的道德风险。因此,房产商应该采取激励与竞赛相结合的方法,最大程度地提高承包商的努力水平。另外,根据监督博弈模型的混合策略均衡解可知,房产商在尽可能降低监督成本的同时,应该制定相应的约束规则,对承包商在施工过程中存在的机会主义行为给予严重的惩罚。
参考文献
[1]、张维迎.博弈论与信息经济学.上海:上海人民出版社,1996
[2]、王卓甫.工程项目管理风险及其应对.北京:中国水利水电出版社,2005
两阶段分析模型 篇7
关键词：国有工业企业,绿色技术创新,网络EBM模型,效率评价
一、前言
科学技术是第一生产力,也是一个国家乃至整个社会的核心竞争力。而技术创新作为科学技术发展的原动力,对推动经济增长和社会进步等起着重要的作用。长期以来,企业作为我国技术创新的主体,在经济发展方面做出了相当大的贡献,而工业企业又是经济组织的重要组成部分,科学有效地评价其技术创新效率状况对把握我国工业产业技术效率活动规律、推动地区科技创新活动有序发展具有重要的意义。但是,随着经济的增长,资源耗竭、环境污染等问题突显,传统的企业技术创新面临着严峻的挑战。为此,将环境因素纳入工业企业技术创新效率研究框架,进而探讨我国各省份工业企业的绿色技术创新效率,对缓解我国创新资源不足、提升我国绿色技术创新能力等具有极为重要的理论价值和现实意义。
二、文献回顾
技术创新效率指的是技术创新产出与投入之比。目前,对于技术创新效率的评价多从以下几个视角来考虑:创新的投入产出视角、创新的行为过程视角、创新的效益视角和创新的标准定位视角等。其中,从投入产出视角来衡量技术创新主体的效率,避免了将评价结果和技术创新过程割裂的弊端,有利于创新主体提升相应的技术创新水平,因而被广泛应用于技术创新效率评价中。而技术创新效率评价的方法主要有因子分析法、层次分析法、模糊综合评价法和数据包络分析法等。其中,数据包络分析(DEA)法是一种使用线性规划技术来评价具有多投入、多产出决策单元(DMUs)相对效率的方法,该方法避免了决策者主观因素的干扰,还能对非有效决策单元提出改进策略,因此成为一种评价技术创新效率的重要工具。其中,钱丽等(2015)利用共享投入关联两阶段DEA模型对安徽省16个地级市工业企业2009~2012年的技术创新效率进行了评价;孙国锋等(2016)利用链形关联DEA模型对我国大中型企业的技术效率、纯技术效率以及规模效率进行了分析;张江雪等(2012)运用“四阶段”DEA模型对我国2009年30个省份工业企业的技术创新效率进行了实证研究。其他类似研究包括郭磊等(2011)、汪娟等(2013)的研究。
但上述研究主要基于传统DEA模型,该类模型以径向测度(Radial Measure)为基础,假定所有投入或产出要素以相同比例缩减或增加,这与现实情况产生了背离。为解决该问题,Tone等(2010)提出了一种综合径向和非径向特点的EBM模型,该模型放宽了传统DEA方法中关于“要素同比例增长或减少”的假设,使得评价结果更加真实、可靠。但传统EBM模型将整个技术创新过程看成一个“黑箱”,忽略了技术创新内部结构及其内在真实生产效率。为此,Madjid Tavana等(2013)在Tone等(2010)的研究基础上提出了网络EBM模型,网络EBM模型较好地继承了单阶段EBM模型的优点,也为深入决策单元内部探索生产系统无效率来源提供了一种新思路。鉴于此,本文将我国工业企业绿色技术创新过程分为科技研发和成果转化两个子阶段,运用网络EBM模型对我国30个地区工业企业2007~2014年的绿色技术创新效率及相应的子阶段效率进行分析。
本文的贡献主要包括以下几个方面:首先,从绿色生态视角来测度我国区域工业企业的绿色技术创新效率。目前,我国工业发展过程中资源消耗以及环境污染等问题日益严重,环境污染等非期望产出成为评价技术创新效率不可忽视的因素之一,本文通过构建相应的环境污染指数,并通过一定转化将其作为产出要素,相对科学地衡量了我国各地区工业企业的绿色技术创新效率。其次,首次采用网络EBM模型来评价我国各地区工业企业的绿色技术创新效率,相比传统DEA模型,该模型放宽了要素同比例增长或减少的假设,且最大限度地保留了前沿投影值的原始比例信息,因此,效率测算结果更为真实、可靠。最后,针对我国各地区工业企业绿色技术创新实际情况,提出了一些有针对性的政策建议。
三、研究方法
Tone等学者于2010年提出了一种基于DEA方法的新模型,即EBM(Epsilon Based Measure)模型,该模型放宽了传统DEA方法中关于“投入要素或产出要素同比例增长或减少”的假设,使得最终的效率测度结果更加准确、真实。传统单阶段EBM模型的函数表达式可以表示为:
其中:γ*为EBM模型测度的最优效率值;θ是径向条件下的效率值;s-表示非径向的各要素冗余量;λ为投入要素的相对权重;Y表示产出向量;X表示径向条件下各投入要素量;wi-表示第i个投入变量的权重,w-=(w1-,w2-,…,wm-),且满足是EBM模型中包含径向θ和非径向松弛量的核心参数。
但传统EBM模型将生产系统看成一个“黑箱”,忽视了生产系统内部结构及其内在真实生产效率。为解决该问题,Madjid Tavana等(2013)提出了网络EBM模型,为方便分析,作如下描述:
假设现有n个待评价决策单元(DMU),每个决策单元DMUj(j=1,…,n)包含K个节点。xhij和yhrj分别表示DMUj第h个节点的第i个投入(i=1,…,mh)和第r个产出(r=1,…,sh),mh和rh分别是第h个节点的投入、产出数量。定义从第k个节点到第h个节点的链接为(k,h),所有链接构成集合,表示第h个节点到第h'个节点的中间产出,其中f(h,h')是链接(h,h')的变量个数。DMUo的综合效率可以通过求解以下模型得到:
其中:wih-表示第h个节点第i个投入的权重,且满足;shi表示第h个节点第i个投入的松弛量;θk和εih-为径向部分的规划参数;Wh表示由决策者确定的第h个节点的重要性。根据Madjid Tavana等(2013)的定义,每个阶段的效率可以通过以下公式求解得到:
四、我国区域工业企业绿色技术创新效率实证分析
(一)指标的选择
在利用网络EBM方法测度绿色技术创新效率的过程中,指标的选取至关重要。本文根据已有文献研究成果,选取如下指标:
1. 科技研发投入指标。
科技研发投入主要可以从人力投入和资本投入两方面进行衡量。本文选取R&D人员全时当量(X1)作为人力投入的代理变量。在资本投入方面,参考肖仁桥等(2014)的做法,采用研发资本存量(X2)来表示资本投入,并采用永续盘存法进行估算,基期设置为2005年,折旧率δ设置为15%,基期资本存量RDio=Eio/(g+δ),其中g表示考察期内R&D经费内部支出Eit(Eit采用2005年不变价的“研发价格指数”进行平减)的年均增长率。
2. 中间产出指标。
选用新产品开发项目数(Z1)和专利申请数(Z2)等知识性产出来衡量科技研发阶段的产出。其中,新产品开发项目数是衡量科技产出的一般性指标,能够反映技术研发人员的努力程度和知识创新的潜力。专利申请数可以衡量企业实际知识创新产出成果,对后期研发人员的创新热情能够起到提升作用。
3. 非科技研发投入指标。
在成果转化过程中,从事生产、营销等活动的员工及与生产、经营有关的设备、器具、工具等发挥了重要的作用。因此,本文选用从业人员数(N1)和固定资产合计(N2)分别表示成果转化阶段的劳动力投入和物力资本投入,其中从业人员数为当期从业人员总量与上一期从业人员总量的平均值。
4. 成果转化产出指标。
成果转化阶段产出(最终产出)指标主要包括新产品销售收入(Y1)、利润总额(Y2)以及由工业废水排放量、工业二氧化硫排放量、工业固体废物产生量等指标构成的环境污染指数(Y3)。采用新产品销售收入来衡量技术创新给企业带来的经济效益产出。利润总额则用来刻画企业技术创新活动对企业盈利的贡献,并用第二产业增加值指数对其进行平减处理。在环境方面,选取各地区单位工业增加值的工业废水排放量、工业二氧化硫排放量和工业固体废物产生量等指标,并采用熵值法对各指标进行负向化处理,得到各地区工业企业的环境污染指数,其中各地区工业增加值采用2005年不变价的工业生产者出厂价格指数进行平减。最终得到如图1所示的我国国有工业企业绿色技术创新两阶段生产过程示意图。
(二)样本及数据说明
考虑到数据的可获得性,本文选取2005~2014年我国30个省、市、自治区(因数据缺失,没有将港澳台以及西藏纳入分析)国有及国有控股工业企业作为绿色技术创新效率测算与评价的基本决策单元。由于技术创新从最开始的投入到最终成果转化为生产力通常存在一定的时滞,因此本文在分析过程中,各地工业企业的科技研发阶段投入、中间产出和非科技研发投入以及最终产出分别采用2005~2012年、2006~2013年和2007~2014年的数据。本文所有数据来源于2005~2014年的《工业企业科技活动统计年鉴》、《中国工业经济统计年鉴》、《中国统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》以及各省份的统计年鉴。对于缺失数据,采用二项式插值法进行处理。
(三)结果与分析
根据30个地区2005~2014年各指标的面板数据,借助Matlab软件求解公式(1)~(3),得到样本区域国有工业企业绿色技术创新综合效率及分阶段效率,结果见表1、表2(限于篇幅,仅列出部分年限结果)、图2、图3和图4。其中,各阶段的重要程度均设为0.5,即W1=W2=0.5。
1. 区域工业企业绿色技术创新的整体效率分析。
由表1可知,从全国整体来看,考察期内样本区域国有工业企业绿色技术创新整体效率处于较低水平,整体效率的均值仅为0.487。在样本期间,整体效率均值排在前五位的地区是上海、海南、陕西、新疆和山东,它们的均值分别为0.859、0.792、0.760、0.758和0.739。其中,上海和山东属于我国经济发达地区,利用其区位、科技以及市场等优势,在科技研发和成果转化阶段取得一定成效,资源的利用效率比较高。海南、陕西和新疆三个地区的科技条件虽不及上海等地区优越,但这些地区在旅游、生态环境以及服务业、制造业等方面发挥了其区位优势,在技术创新投入一定的前提下实现了经济、生态产出的最大化。
为更好地了解各地工业企业绿色技术创新效率的区域差异,本文将30个样本区域分为东、中、西三个地区,测算并比较了三个地区国有工业企业整体效率均值的变化趋势,具体如表1和图2所示。由表1可知,东、中、西部地区企业的绿色技术创新整体效率均值分别为0.549、0.422、0.472。东部地区企业绿色技术创新效率显著高于中、西部地区,区域差异比较明显。从图2可以看出,东部地区企业绿色技术创新效率在2008年、2010年和2013年出现拐点,呈现M型变动趋势;而全国以及中、西部地区企业的绿色技术创新效率基本以2009年和2012年为拐点,呈现先降后升然后再降的走势。
2. 区域工业企业绿色技术创新子阶段效率分析。
由表2可知,2007~2014年样本区域工业企业科技研发阶段的效率均值为0.373,超过平均水平的地区有12个,占样本总数的40%;成果转化阶段的效率均值为0.601,超过平均水平的地区有15个,占样本总数的50%。在样本期间,绝大多数地区的成果转化效率要高于科技研发效率,结合图2和图3的曲线趋势也可以发现,科技研发效率的变动趋势与绿色技术创新整体效率同步性较强,可见科技研发效率不足是导致各地区工业企业绿色技术创新效率偏低的主要原因。
从单个地区来看,在科技研发阶段,上海、海南、陕西、广东、天津等地的科技研发效率比较高,分别为0.718、0.717、0.661、0.639和0.598。其中,上海、广东和天津三个地区区位优势比较明显,科技研发氛围浓厚,再加上人才聚集和较为合理的制度安排等因素,使得这几个地区的工业企业总体上拥有较高的科技研发效率;海南和陕西两地企业规模不大,但这两个地区的工业企业充分利用了其地域和资源等方面的优势,在科技研发投入不高的前提下实现了相应产出的最大化。在成果转化阶段,上海、新疆、吉林、黑龙江和山东的成果转化效率排在全国前列,成果转化效率均高于0.9。上海和山东属于高技术产业集聚的区域,其成果转化平台较多,制度优势也比较明显,在科技研发投入不高的前提下实现了成果转化产出的最大化;新疆、吉林和黑龙江三地的成果转化产出规模较低,但它们的科技成果利用率比较高,在科技研发投入不高的前提下,经济和环境产出都保持在较高水平。
分区域来看,由表2可知,考察期内东部地区的科技研发效率和成果转化效率均高于其他两个地区,西部地区的科技研发效率要高于中部地区,但其成果转化效率低于中部地区。从图3和图4阶段效率均值的变化情况来看,在科技研发阶段,除东部地区以外,全国总体以及中、西部地区的科技研发效率基本以2009年和2013年为峰值,效率呈现横向S型波动趋势。在成果转化阶段,东部地区主要以2010年为拐点,2010年之后则呈现倒U型波动趋势;中部地区则在2011年达到峰值(0.650),此后效率呈现阶梯式下滑趋势;西部地区成果转化效率的变化特征则与整体效率较为相似,但始终低于整体效率。
3. 区域工业企业绿色技术创新效率模式分类。
根据上述分析,2007~2014年我国30个样本区域科技研发效率和成果转化效率均值分别为0.373和0.601。本文以此为分界点,将各地绿色技术创新子阶段效率分为“高效率”和“低效率”两种类型,进而将各地工业企业绿色技术创新效率模式分为四种类型,即:高科技研发、高成果转化型;低科技研发、高成果转化型;低科技研发、低成果转化型;高科技研发、低成果转化型。具体如图5所示:
由图5可知,上海、海南、陕西、广东、天津、山东、广西、新疆、黑龙江、重庆、北京、吉林等地区国有工业企业的绿色技术创新效率模式属于高科技研发、高成果转化型,占全国的比例为40%。其中,上海、广东、山东、重庆、北京等地区企业依靠区位优势,大力开展绿色技术创新活动,在保持较高科技研发效率的同时,还充分利用其转化平台和技术优势,实现了经济效益和环境保护的协调发展。海南、陕西、广西、新疆、黑龙江、吉林等地区企业的技术水平以及人才吸引力虽不及前面几个地区的企业,但它们凭借自身的地理位置以及资源环境优势,大力发展特色高技术制造业,同样实现了科技产出和生态产出的均衡发展。湖南、浙江、青海三个地区企业的绿色技术创新效率模式属于低科技研发、高成果转化型,这三个地区企业通过合理的技术引进以及模仿创新,将现有技术转化为生产力,并在成果转化过程中较好地控制了污染物的排放,因此取得了较高的科技成果转化效率;但这些地区企业在科技研发等方面还存在不足,需要继续优化科技研发投入规模,在发挥自身成果转化优势的前提下,加强企业与高校以及科研院所之间的技术交流和合作。内蒙古、江苏、湖北等14个地区企业的绿色技术创新效率模式属于低科技研发、低成果转化型,占全国的比例为46.7%,表明近一半省份的工业企业在绿色技术创新和转化过程中是相对无效的。属于该模式的企业在科技研发效率和成果转化效率两个方面都存在较大的提升空间,需要把提高科技研发及科技成果转化为经济效益和环境效益的效率作为重点工作来抓。
五、结论及建议
1.结论。
本文运用网络EBM模型测算了我国30个地区国有工业企业2007~2014年整体以及各个子阶段的绿色技术创新效率。结果表明:(1)考察期内我国各样本区域国有工业企业的整体效率、科技研发效率以及成果转化效率水平偏低,它们的均值分别为0.487、0.373和0.601。相对来讲,各样本区域工业企业在科技研发阶段的技术创新效率更低,这也是未来企业整改的重点。(2)各地区国有工业企业之间的绿色技术创新效率差异比较明显,东部地区企业整体效率以及子阶段的效率水平均领先于其他地区,全国以及中、西部地区工业企业的绿色技术创新整体效率基本以2009年和2012年为拐点,呈现横向S型波动趋势。(3)绿色技术创新效率模式属于高科技研发、高成果转化型的地区占40%,主要位于东部;约46.7%的地区企业绿色技术创新效率模式属于低科技研发、低成果转化型,且主要集中于中、西部。
2.建议。
根据上述结论,本文提出以下建议:
首先,打破传统工业经济“高投入、低研发产出、低成果转化、高污染”的粗放式发展格局,把绿色技术创新作为我国国有工业企业发展的长期战略重点。进一步深化企业改革,充分利用现有的绿色技术创新资源,建立有利于企业开展绿色技术创新活动、降低环境污染的长效机制,营造良好的绿色技术创新环境。
其次,继续提高环境规制强度,鼓励企业进行绿色技术创新。近年来,我国国有工业企业的环保绩效指标有了很大的改善,但与国外先进水平相比还有一定的距离,究其原因还是环保投入不足。因此,我国国有工业企业应进一步提升高技术产业的环境规制强度。在政策设计上,相关政府部门应充分发挥市场激励机制的作用,鼓励企业开展绿色技术创新活动,加快企业从“被动接受绿色技术创新”向“主动进行绿色技术创新”转变。
两阶段分析模型 篇8
据国家统计局数据显示, 我国95%的企业都是中小企业。 全国GDP的55.6%、工业新增产值的74.7%是由中小企业创造的。但是, 当前中小企业发展面临着许多自身难以克服的困难和问题, 其中融资难问题尤为突出。而为解决中小企业融资困难的瓶颈, 世界各国普遍采用的一种金融支持模式是信用担保方式[1]。因此, 担保企业自身经营状况的优劣对于中小企业融资困境缓解的影响是很大的。
担保行业是世界公认的高风险行业, 而风险防控是担保业的第一要务。据业内专家人士介绍, 担保风险主要来自两个方面:一方面是项目本身的风险。这个风险相对来说比较好控制些, 通过制度建设, 担保业务程序规范等措施是可以控制的。另一方面是人员风险, 具体包括操作担保业务的业务经理职业道德风险、业务经理责任心不足导致的人员风险以及业务经理素质和工作能力欠缺导致的人员风险。 在这两个阶段中均可能发生在上述担保企业的三类人员风险。其中, 职业道德问题和工作责任心问题均发生在与委托代理契约签订之后, 而且其过程难以被委托人观察和控制, 这两种行为属于典型信息经济学的道德风险问题。而总经理素质能力不足问题, 虽然其素质能力的形成一般发生在双方契约之前, 但是素质能力不足起作用和表现出的行为却发生在委托代理双方契约签订之后, 具体表现为业务经理在操作业务过程中由于素质能力不足导致对业务风险判断的失误, 从而造成业务风险, 这种复杂的思维判断过程是业务经理根据客户企业情况作出判断的过程, 它也难以被担保企业 (委托人) 观察和控制。
通过对已有文献的梳理, 我们发现目前研究的缺陷在于:传统和现代的解决道德风险问题的办法主要是基于绩效可测量的经济激励, 它代价高昂且会导致无法挽回的损失。这种激励被企业界批评为过于复杂, 并与现实中的合同不符[2]。此外, 传统的委托代理模型被批判为没有考虑到狭隘的私利性, 并忽略了非经济因素, 例如伦理道得和公平性等因素[3]。因此, 本文在考虑了担保企业基本业务流程的特点和业务经理在不同业务阶段道德风险特点的基础上, 通过借鉴Stevens等 (2010) [4]关于“道德敏感度”的研究, 在现有经典的多阶段道德风险模型基础上加入“道德敏感度”因子, 构建了符合担保企业实际的两阶段道德风险模型, 从数理分析中揭示出防控业务经理道德风险的激励约束机制, 并对其进行了实证检验。
2 两阶段道德风险模型的基本设置
业务经理在尽职调查和保后监管阶段对于担保风险的控制, 这两者之间是存在内在因果联系的。前期的尽职调查如果能够严格按照操作规章执行, 不仅可以将担保业务风险杜绝在萌芽状态, 而且也可以减少后期保后监管阶段担保风险的隐患。其次, 为简化分析, 本文仅考虑在两个阶段完全由同一位业务经理操作担保业务的情况, 不考虑现有业务经理在第一阶段如果没有按照要求进行调查, 担保企业可以用另外的业务经理予以替换的情况。
国外学者Stevens等 (2010) [4]认为道德敏感度等同于Brandt (1979) [5]所说的个人的“道德准则”或“良知”。因此, 它就包含着对各种行动的内在的厌恶感 (如撒谎或打破合约) , 并包括因为感到懊悔和歉疚的心情而没有理由这样的活动。在组织内, 道德敏感度能通过管理领导能力, 公司政策, 以及政府条例予以增加[6]。而本文认为道德敏感度可以被完全理性化, 并假设由于成长、社会化和训练的不同, 道德敏感度会因代理人的不同而有差异的。基于以上分析, 在我们的模型中, 代理人的职业道德敏感度的变化范围能够从零到无穷大。当m=0时, 代理人是机会利己主义的, 为违反协议一致性根本不承受任何无效用。当m→∞时, 代理人为违反协议而承受增加的无效用, 最终将完全愿意承担责任。我们限制职业道德敏感度于低范围, 即0≤m≤1, 并假设在担保企业和业务经理签订合同时, 在合同中对职业道德风险有明确规定, 比如:业务经理不得利用职务之便以权谋私等。
其次, 本文认为业务经理在两阶段中均有可能存在职业道德风险问题, 让我们假设有担保企业 (委托人) 与业务经理 (代理人) 签订的合同包括如下两个阶段, 则有:
这里, D1 (p) 和D2 (p) 是担保企业在第一、二阶段与业务经理签订的合同, 合同规定了对业务经理的要求。p为担保价格, p0为保留担保价格, e1和e2分别表示第一、二阶段业务经理约束道德风险所额外付出的努力。随机变量ξ是担保风险要求, 它是正态分布的, 均值为0, 方差为σ2. d是合同对业务经理的基本的要求。担保业务经理在第一阶段致力于改进职业道德的努力能够增加本阶段和后阶段的改进道德风险的需求, 本文把λ作为第一阶段努力对第二阶段影响的控制因子, 简称为“外部效应”, 用λ表示, 且0≤λ≤1。
担保企业业务人员实行的是年工资报酬收入制, 包括固定薪酬、业务奖金和解保奖。本文采取固定薪酬加绩效奖金形式ω=α+βR, 该线性形式被Holmstrom和Milgrom (1987) [7]证明是具有强的鲁棒性。而且担保企业在两个阶段为业务经理提供了线性激励收益 (α1+β1R1, α2+β2R2) , 其中α是担保企业支付给业务经理的固定薪酬;β是业务经理提取的奖金提取比率率, 它决定了担保企业激励的强度; R为担保企业向客户企业收取的期望担保费用。如果业务经理受理的担保项目通过尽职调查, 并经担保企业评议会审核通过, 则业务经理在第二阶段的保后监管中仍需对客户企业的经营状况进行监控, 直至受保业务顺利解保。此时, 业务经理可以得到第二阶段的激励解保收益α2+β2R2. 如果受理的担保项目没有通过调查和审核, 担保业务将终止, 业务经理也就得不到第二阶段的解保奖。假设第一阶段尽职调查和评审项目的通过率为δ (0<δ<1) 。δ也可以表示为担保绩效目标的通过难度大小。绩效目标难度越大, 担保项目通过审核的可能性越低, 担保项目持续做下去的可能性就越小。 担保企业所得到的效用为:GU=P0 (d+e+ε) -ω, 业务经理根据合同从担保企业收到转移支付, 但是为尽职调查道德风险的防范所付出的额外努力却抵销了业务经理效用。本文把这种付出的额外努力的个人成本表示为
3 模型的构建与求解
本文研究的目的是担保企业如何选择β1和β2, 以最大化上述期望的最终效用。
因此构建如下担保企业两阶段效用目标函数及其对应的业务经理参与约束条件和激励相容条件:
基于以上设置, 本文可以得出担保企业和业务经理共同得到的最终效用如下:
s.t. 参与约束条件IR:
激励相容条件IC:
从激励相容约束, 得到一阶条件 (即用式 (3) 分别对e1, e2求偏导数, 并令其等于0) :β1p0= (1-m) e1-δλβ2p0, β2p0= (1-m) e2.
通过代入激励相容条件到式 (1) , 最大化期望的两阶段动态业务效益函数如下:
为使e1, e2最大化, 得到一阶条件如下:
对于e1,
对于e2,
解 (5) 、 (6) 联立式, 得到:
3.1 两阶段的激励强度与道德敏感度关系的数理分析
下面我们就着手分析两阶段业务经理提取的业务奖金率β1和解保奖率β2 (担保企业激励的强度) 随道德敏感度变化而变化的程度。分别将β1和β2对m求偏导。
由上述参数设置的取值范围可知, 若式 (7) 分子中的1+ (1-m) rσ2-δλ-δ2λ3>0, 则必有
若式 (8) 分子中[rσ2 (1-m) +1] (λ+1+δλ2) -λ<0, 则必有
命题1 在第一和第二阶段, 在一定道德敏感度取值范围内, 随着道德敏感度的增加, 激励强度应是递减蹬; 在其他道德敏感度数值范围, 则随着道德敏感度的增加, 激励强度的变化并不能确定。
该命题表明, 随着担保企业业务经理的道德敏感度的提高, 会自觉约束其有损于担保企业的败德行为的发生, 因此对其的激励强度随之减轻, 或者不必要对其实施高强度激励。但是, 道德敏感度要满足上述的取值范围, 在限定范围内, 随着道德敏感度的增加, 激励强度在减弱。
3.2 两阶段的激励强度与项目通过率和外部效应关系的数理分析
下面考察合同的激励强度是如何响应绩效目标的变化的。我们估计的激励强度随有关项目通过审核概率变化而变化的情况如下:
式 (9) 、式 (10) 表明, 在担保业务第一阶段尽职调查, 由于
命题2 在担保业务第一阶段, 随着审核通过率的增加, 激励强度应减小;而在担保第二阶段, 随着两阶段审核通过率的增加, 激励强度应增大。
我们同时检查了合同激励强度随着跨时期的外部效应价值的程度的变化而变化。因为更大的跨时期的外部效应使得第二期效益更高, 与第一期担保质量改进有关的努力相比更为有价值。当跨阶段的外部效应变强, 期望在两个阶段的激励强度也变强。这在第二期的激励强度确实如此。
当式 (11) 中λ=0时, 上式分子为[rσ2 (1-m) +1]3-[rσ2 (1-m) +1]2≥0。 对分子中的λ求偏导, 结果为2rδσ2[ (1-m) +1][r2σ4 (1-m) 2+1+rσ2 (1-λ) (1-m) ]+2rλδσ2 (1-m) ≥0, 因此
然而, 因为跨时期的外部效应因素的变化, 在第一期的激励强度的变化是在减小的。
由式 (12) 可以看出, 分子前半部分- (δ+3δ2λ2) [rσ2 (1-m) +1]2<0, 分子后半部分rλδσ2 (1-m) [δλ-δ2λ3-2 (1-m) rσ2-2]方括号中, -δ2λ3-2 (1-m) rσ2<0, 而由上文得知0<δ, λ<1, 必有δλ-2<0。
因此, rλδσ2 (1-m) [δλ-δ2λ3-2 (1-m) rσ2-2]<0。故, 分子小于零, 所以就有
命题3 在第一阶段随着跨阶段的外部效应的增加而的最优激励强度应减少, 在第二阶段则相反。
4.3 两阶段的激励强度与风险及风险态度关系的数理分析
现在, 我们需要调查最优合同的激励强度是如何反应于经营者风险态度和风险要求的变化的。
当
由于 (λ-1-δλ2) <0, 有
当
式 (15) 表明, 在第一阶段, 当满足不等式前面的条件时, 则随着风险发生不稳定性的增加, 对其的激励强度β也在增加;反之, 对其激励强度β在减少。
式 (16) 表明, 在第二阶段, 随着风险发生不稳定性的增加, 对其激励强度应递减。由以上数理分析, 可得到下面的命题4。
命题4 在第一阶段, 随着风险规避度和风险的增加, 最优激励强度的变化是不确定的。而在第二阶段, 随着风险和规避风险的增加, 激励强度应是递减的。
4 实证分析
为了检验以上数理理论分析的有效性, 本文通过实证研究来验证。
4.1 理论假设
①由上面推导的β1和β2的数学表达式可知, 在两个阶段, 道德敏感度与激励强度是呈反向变动的趋势。另据命题1分析可知,
H1a:在担保业务的第一阶段, 业务经理道德敏感度与激励强度显著地负相关;
H1b:在担保业务的第二阶段, 业务经理道德敏感度与激励强度显著地负相关;
②由上面推导的β1和β2的数学表达式可知, 在两个阶段, 项目审核通过率δ与激励强度分别是呈反向和正向变动的趋势。另据命题2分析可知,
H2a:在担保业务第一阶段, 项目审核通过率与激励强度显著地负相关;
H2b:在担保业务第二阶段, 项目审核通过率与激励强度显著地正相关;
③由上面推导的β1和β2的数学表达式可知, 在两个阶段, 外部效应λ与激励强度分别是呈反向和正向变动的趋势。根据命题3分析可知,
H3a:在担保业务第一阶段, 外部效应与激励强度显著地负相关;
H3b:在担保业务第二阶段, 外部效应与激励强度显著地正相关;
④由上面推导的β1和β2的数学表达式可知, 风险规避度r和风险稳定性σ2在第一阶段与激励强度是呈正向的变动趋势。根据命题4分析可知,
H4a:在担保业务第一阶段, 风险规避度和风险与激励强度显著地正相关;
H4b:在担保业务第二阶段, 风险规避度和风险与激励强度显著地负相关。
4.2 研究设计
为检验以上数理分析命题及假设的有效性和合理性, 课题组采取实证的方法予以检验。
(1) 数据来源
2012年3月在湖南省中小企业担保协会有关领导支持和协会下属担保企业有关人员大力帮助下, 课题组对湖南省担保协会下属的近20家担保企业进行了调研, 调查对象均为在担保企业第一线从事担保业务经理和业务部门负责人。课题组通过匿名调查问卷方式获取数据。此次问卷调查共发放问卷150份, 回收问卷125份, 有效问卷116份, 有效回收率77.3%. 回收的样本量符合所研究的变量与调查样本为1∶10的统计学的要求。
被解释变量有两个:①β1业务奖金率。它表示担保业务人员使得担保业务成功承保, 银行放款给中小企业, 则业务经理可以从担保收入中提取业务奖金率。本文将每位业务经理近5年业务奖金率取均值作为该指标取值。②解保奖率β2. 它表示在担保业务经理的后期监管下, 使得担保业务顺利解保, 所发给业务经理的奖金的比率。这两项指标数据由各担保公司的财务部门提供。对于解释变量道德敏感度、风险规避度、项目外部效应, 由于这些变量属于抽象的构念, 课题组通过分别由一线的业务经理和业务部门负责人分别进行主观的判断, 然后将两方面人员填表情况加以对照, 如果两方面人员结果比较接近, 说明比较客观的反映了实际情况。而对于解释变量项目通过率和风险方差, 则通过调查近5年该担保公司项目通过率和担保风险变化的情况, 取均值予以确定。通过对担保企业的调查, 本文选取“入司年限”“担保行业年限”“学历层次” “学历与担保的相关性”为控制变量, 这些数据可由各担保公司人力资源部的人力资源报表获取。担保业对人员的工作经验要求比较高, 而“入司年限”和“在担保业工作年限”两个指标反映了该业务经理是否具有操作担保业务的工作经验的程度。同时, 担保行业对人员的素质要求也比较高。担保业务的开展要求业务经理具备多方面知识, 还要具备较强的观察能力、分析能力、沟通和协调组织能力, 才能使担保业务顺利解保。业务经理“学历层次”及其“与担保工作的相关性”在一定程度上反映了业务经理这些素质要求。
(2) 变量定义
解释变量、解释变量和控制变量具体参见表1, 表中最后一栏“预期符号”表示该变量与被解释变量之间的正向 (负向) 影响的关系。需要注意的是, 表中预期符号有两个符号的, 左边为第一阶段, 右边为第二阶段。
(3) 研究模型
基于以上理论分析和研究假设, 本文构建如下担保业务两阶段回归模型:
本文利用SPSS16.0软件, 采用普通最小二乘法对业务奖金率和解保奖率与各被解释变量进行回归, 并采用标准参数T检验和F检验来确定其相关的显著性。
4.3 实证结果及分析
(1) 描述性统计与变量Pearson相关系数
为以下的数据统计处理和分析问题的方便, 本文假设在担保业务流程的两个阶段的道德敏感度m, 风险方差σ2, 风险规避度r将维持稳定的状态水平, 即在担保业务两个阶段不存在道德敏感度, 风险方差和风险规避度剧烈的变化。由SPSS16.0对数据进行描述性统计和各变量的相关性分析。由于篇幅所限, 本文把担保两个阶段 (尽职调查和保后监管) 描述性统计结果中主要的项目——均值和标准差与各变量之间的Pearson相关系数并合并成表2。表2中括号中的值表示第二阶段 (保后监管) 各项指标的相关值。
从表2可以看出, 首先, 表中Pearson相关系数的符号表明其与研究假设预期基本一致。其次, 从Pearson相关系数数值来看, 各项相关值绝大多数都在0.3以下, 说明模型各变量之间不存在明显的多重共线性。
(2) 回归分析
本文采取层级回归法, 即在控制住控制变量的影响下分别做被解释变量业务奖金率和解保率对解释变量的回归, 第一层回归加入控制变量, 第二层回归再同时加入解释变量。回归结果如表3和表4所示。
注: **表示0.01的显著性水平, *表示0.05的显著性水平。表中括号外的数据为第一阶段 (尽职调查) 的相关系数值, 括号 内的数据为第二阶段 (解保阶段) 相关系数值。
担保业务流程第一阶段尽职调查的回归模型结果分析如下:
①模型的整体拟合优度达到0.866, 调整后的拟合优度仍达到0.828, 模型整体上是显著的。
②模型各变量的方差膨胀因子VIF均在5之下, 表明模型各变量不存在严重的共线性问题。
③在担保的第一阶段 (尽职调查) , 解释变量道德敏感度m与被解释变量业务奖金率负相关, 但是并不显著 (P= 0.024) , 假设H1a没有被证实。这也与命题的道德敏感度负相关时是有条件的结论吻合的。风险规避度r和风险方差σ2虽然与与被解释变量业务奖金率负相关, 但也都不显著 (P=0.029, P=0.016) , 假设H4a没有被证实;这也与前面数理分析部分, 命题1和命题4成立是有条件的分析结论是一致的。解释变量项目通过率PPR, 项目外部效应PEE与被解释变量业务奖金率负相关, 而且显著 (P=0.000) , 假设H2a和假设H3a被证实。
担保业务流程第二阶段保后监管的回归结果分析如下:
①模型的整体拟合优度达到0.836, 调整后的拟合优度仍达到0.760, 模型整体上也是显著的。
②模型各变量的方差膨胀因子VIF均在5之下, 表明模型各变量也不存在严重的共线性问题。
③在担保业务的第二阶段, 解释变量道德敏感度m对被解释变量解保奖金率是负相关的, 但是不显著 (P=0.115) , 假设H1b没有被证实。这也与命题的道德敏感度负相关时是有条件的论断是一致的。 解释变量项目审核通过率, 外部效应与解保奖金率是正相关的, 且显著 (P=0.000) , 假设H2b和假设H3b得到证实; 解释变量风险规避度和风险方差与解保奖金率是负相关的, 且显著 (P=0.000) , 假设H4b得到证实。
此外, 在两个阶段的第二层回归模型中, 控制变量“入司年限”“行业工作年限”“学历与担保相关性”与“业务奖金率”正相关, 而且显著 (P=0.000) , 表明这些与担保工作经验有关的变量对业务奖金率有显著影响, 而“学历层次”对业务奖金率的影响就比前面三个因素小, 而且不显著, 表明业务人员学历层次对于担保工作的影响较工作经验要小, 因而对其激励强度也随之减小。
4.4 模型稳健性检验
为考察回归模型的稳健性, 本文依次采取如下方法进行检验:①将模型的主要解释变量取值进行±1%, ±5%, ±10%扩大和缩小。②将“风险规避度”解释变量做虚拟变量处理:即, 将“风险规避度”大于等于3的视为风险厌恶高, 设置为1;小于3的视为风险厌恶低, 设置为0。③为避免特殊值对结果的影响, 删除了各变量的最大与最小值样本数据。④考虑模型中“学历”控制变量与激励强度相关性偏低且不显著, 删除了“学历”控制变量, 再重新做回归。分别通过以上四种方法来检验模型的稳健性, 结果表明原回归模型的主要解释变量的系数和t统计量以及显著性均未发生太大变化, 假设的结果仍然与本文研究结果一致, 总体结论没有发生改变。限于篇幅, 本文没有给出检验结果。
5 研究结论与政策建议
本文通过对担保企业业务流程中尽职调查和保后监管两个主要担保阶段的业务经理道德风险的数理分析, 研究表明:
①对于道德敏感因素, 在尽职调查和保后监管阶段, 道德敏感度在一定数值范围内时, 则随着道德敏感度的增加, 对业务经理的激励强度应递减;而在其范围之外, 对业务经理的激励强度的变化是不确定的。
②对于担保业务审核率影响因素, 在尽职调查阶段, 随着审核通过率的增加, 对业务经理的激励强度应减小;而在保后监管阶段, 对其的激励强度应增大。
③对于外部效应影响因素, 在尽职调查阶段, 随着跨阶段的外部效应的增加而导致的最优激励强度应减少, 而在保后监管阶段, 则反之。
④对于风险规避和担保风险影响因素, 在尽职调查阶段, 随着风险规避度和担保风险的增加, 最优激励强度的变化是不确定的。而在保后监管阶段, 最优激励强度是随之增加而递减的。
基于以上分析, 本文认为担保企业激励约束政策的制订应从如下四个方面, 分两个阶段加以改进:
①对于业务经理的道德敏感度而言, 在尽职调查阶段, 当业务经理的道德水准低于某一水平时, 担保企业应减少对其的业务奖金的激励强度, 以示惩罚;而在保后监管阶段, 当业务经理的道德水准高于某一水平时, 担保企业应减少对其的解保奖的激励强度, 以节省人员成本。因此, 对于业务经理, 要想获得最优的激励, 其道德风险敏感度应维持在一个合适的范围内, 道的敏感度过低或过高都对己不利。
②对于担保业务审核通过率而言, 在尽职调查阶段, 随着业务经理受理的担保项目审核通过率的提高, 由于业务经理可以从诸多个审核通过的担保业务中提取业务奖金, 因此, 担保企业对单笔业务奖金率可以适当调低, 以节省总体的人员成本。而在保后监管阶段, 为使得担保业务顺利解保, 需要业务经理持续关注担保业务, 因此担保企业应适当调高担保业务的解保奖金率, 以激励其继续付出努力。
③对于业务经理的外部效应而言, 担保企业在业务开始前致力于改进业务经理的道德风险而务必要投入成本。在尽职调查阶段, 业务经理如提高了道德水准, 就会杜绝含有担保风险隐患的劣质项目进入后续的审核阶段, 这虽然使得担保项目通过率有所降低, 但是也减轻了后面阶段的监管压力和难度, 这种第一阶段对第二阶段影响的程度越大说明担保公司前期的投入也应越多, 因此, 在尽职调查阶段可适当降低对业务经理的业务奖金率。而在保后监管阶段, 上述这种致力于改进道德风险的努力也能够增加保后监管阶段的改进道德风险的需求, 随着这种影响程度的增加, 担保企业应增加对业务经理的解保奖的激励强度, 以预防业务经理在第二阶段懈怠于担保责任或发生败德行为, 同时也促使其继续付出努力, 使得担保业务顺利解保。
④对于业务经理的风险规避度和担保风险稳定性因素。在尽职调查阶段, 业务经理对风险的态度和担保业务风险的稳定性与担保企业对其的激励强度相关性不确定。也就是说, 不能因为业务经理是风险偏好的或担保风险是不稳定的, 就一定增加对其的业务奖金率的激励强度。而在保后监管阶段, 由于业务经理同时操作的业务往往不只一项, 因此很有可能更多关注处于审核的担保业务, 而忽略对已经处于保后监管的业务的监管。 那么此时的业务经理对待风险的态度容易趋向保守的风险厌恶, 因此, 随着业务经理风险规避度的增加有必要降低解保率的激励强度, 以警示其要关注处于保后监管阶段的项目。或者在这一阶段, 为警示业务经理关注受保企业担保业务风险大的变动, 这种变动往往预示着受保企业本身经营状况的突然恶化, 因此有必要调低解保奖金率的变化。
本文的研究不足在于课题组由于时间和条件所限, 实证研究还只能以本省的担保企业作为样本, 这可能使结论的普遍适用性受到一定影响。此外, 本文的今后研究还可以将两阶段拓展为多阶段, 以全面反映担保的业务流程。
摘要：在经典多阶段道德风险模型基础上, 结合担保企业业务人员操作担保业务的实践, 通过合理地引入Stevens和Thevaranjan (2010) 的“道德敏感度”因子, 构建了符合担保企业实际情况的两阶段道德风险模型, 并运用数理分析方法揭示出各相关因素对担保业务经理激励强度的影响机制。在此基础上, 根据数理模型提出了理论假设进行了实证分析, 最后检验了回归模型的稳健性。研究表明:对于道德敏感因素, 在两阶段, 道德敏感度处于一定数值范围内时, 则随着道德敏感度的增加, 对业务经理的激励强度应递减;而在其范围之外, 对业务经理的激励强度的变化并不确定的。此外, 随着担保审核通过率、外部效应的增加, 在两个阶段的激励强度均呈现正U型增减变化;而对于风险规避和担保风险的变化, 在尽职调查阶段, 随着风险规避度和担保风险的增加, 激励强度的变化是不确定的;而在保后监管阶段, 激励强度是随之增加而递减的。
关键词：两阶段道德风险,激励约束机制,担保企业,业务经理
参考文献
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应急物资运输的两阶段车辆调度模型 篇9
应急资源调度是突发事件应急保障体系中的重要环节,而针对应急物资运输的车辆进行调度则是应急资源调度中的重要议题之一。在现实生活中,当大规模突发事件爆发以后,往往伴随着突发事件爆发点的应急物资需求突增,而现有应急服务设施的车辆不足以将突发事件所需要的应急物资一次运送到需求点的情况出现,这时应急物资运输的车辆出现紧缺,因此需要通过对车辆进行多次、分阶段的调度来提高车辆的使用效率,尽可能准确高效地对突发事件爆发点实施应急救助。
应急物资运输的车辆调度问题与传统的运输问题和车辆路径问题(Vehicle Routing Problem,VRP)较为相似。运输问题可以表述为将物资从m个物资储备点运送到n个物资需求点,目标函数为运送成本最小化。VRP问题是指对一系列发货点和收货点,调用一定的车辆,组织适当的行车路线,使车辆有序地通过它们,在满足指定的约束条件下,力争实现一定的目标。总之,三者都是涉及点到点的运送资源问题,但应急物资运输的车辆调度问题与这两类问题的显著区别在于其对应急物资的需求种类和数量会随突发事件规模大小的不确定性及事态的发展而不断发生变化,需要根据救援的情况和事件的发展情况进行动态的多阶段的资源调度。此外,应急管理中的物资运输以应急响应时间最小化为首要原则,而相对弱化了成本因素,这也是其区别于传统运输问题和VRP问题的重要特点。据此,可以认为应急物资运输的车辆调度问题是一个集成了多货物多起止点网络流问题与车辆紧缺假设下的多阶段满载车辆调度问题的多目标规划问题。
近些年来,国内外对应急物资运输的车辆调度问题的研究逐渐深入,从建模的目标选择及考虑的约束方面来看,最初针对该问题的研究大多是基于传统运输问题和VRP问题的简单扩展,将单出货点、单种物资问题扩展为多出救点、多种物资问题[1,2,3,4,5],目标也由单一注重成本最小化[6,7,8]扩展为效率优先、兼顾成本的多目标优化[9,10,11,12,13,14]。而近期有些学者开始逐渐将应急物资运输的一些特殊约束引入建模,使得针对这一问题的研究更为贴近实际,如Linet等[15]研究了多运输方式、多种物资、多供应点和多需求点的情形,并假设车辆数和物资供应量等参数都是动态变化的等,其应急物资运输的目标是最小化各运输周期内未满足货物的总量,虽然其考虑的约束较为全面,但其对需求动态变化下的应急物资运输仍然采用各个单一周期内最优的方法,而缺乏针对多个周期内全局最优的考虑;缪成等[16]也类似地考虑了车辆紧缺假设下的车辆动态调用问题,将最小化运输时间和运输费用同时引入目标,但其对车辆调度效率的提高仍然只局限于单个阶段内的最优,对应急物资运输的全局考虑不足。
综上,针对应急物资运输的车辆调度问题,目前的研究还主要集中在对车辆充足假设下的单阶段局部车辆调度问题进行优化,对如何在车辆紧缺情况下优化调度车辆来进行多阶段物资运输仍然没有很好地解决。本文试图通过对传统车辆调度模型中车辆在完成阶段运输任务后返回原始出发点的假设条件予以放松,以应急物资运输的全局(多阶段)完成时间最早为目标,建立基于车辆紧缺假设的多阶段应急物资运输车辆调度模型,以提高车辆在整个应急物资运输过程中的使用效率。在将单阶段问题扩展为多阶段问题的过程中,变量个数将随阶段数呈几何级数增长,其建模和求解复杂度较单阶段问题大为增加,为了便于表达和理解,本文将以两阶段的应急车辆调度为例进行建模和求解。
2 问题描述
基于车辆紧缺假设的应急物资运输的两阶段车辆调度问题可以描述为:已知各物资储备点j的物资总量Qj,储备点j与各需求点i之间的时间距离tij,各储备点车辆数以及单车容量,各需求点i的物资需求量di,第一阶段各需求点物资保障的最低标准T等(见图1),采用一定的车辆调度策略时,如何安排各阶段中各车辆的运输路线及各需求点物资保障量,使得两个阶段中所有车辆对各需求点物资运输的全局完成时间最早(最长时间最小化)。
以上车辆调度将采用以下策略:(1)从某一应急物资供应点(应急服务设施)出发的运输车辆在第一阶段运送结束后可以不必回到原来的供应点。(2)按照公平原则,防止第一阶段需求点没有获得任何应急物资的情况出现,各需求点在第一阶段所获得的应急物资不应小于自身需求量的一定水平。在满足最低保障水平的前提下,需求点在第一阶段和第二阶段所满足的需求量的比例是变动的,受车辆调度策略影响。(3)应急救援所追求的目标是整个救援时间最短,即从救援最初开始到最后一批应急物资运输到需求点时间最小化;这个时间范围不包括第二阶段运输应急物资到需求点后的返回。
3 两阶段车辆调度模型
3.1 基本假设
假设大规模突发事件爆发后,应急物资的运输过程满足以下条件:
(1)突发事件爆发点的需求在两阶段内全部被满足;
(2)应急物资供应点上的应急物资量大于其拥有的车辆的总装载量,不会存在第一阶段中有车辆多余但无应急物资可运的情况;
(3)单个车辆不足以满足任一单个需求点的需求;
(4)各个车辆的装载容量均一致;
(5)装卸物资的时间远远小于车辆运输行驶时间,暂不考虑。
3.2 模型参数
I:应急物资需求点的集合;
J:应急物资供应点的集合;
:应急物资供应点j所拥有的车辆集合,;
Qj:应急物资供应点j所拥有的应急物资总量;
di:应急物资需求点i的需求量;
Ti:第一阶段,应急物资需求点i的最低应急物资保障率;
tij:应急物资从供应点j到需求点i所需要的时间;
q:单位车辆应急物资的装载容量。
3.3 决策变量
:在第一阶段第kj车辆是否从应急物资供应点j运输应急物资到需求点i,如是取值为1,否则为0;令,其值表示在第一阶段,从供应点j到需求点i共派往的车辆总数;
:在第一阶段第kj车辆从应急物资供应点j运输应急物资到需求点i是否返回第l个应急物资供应点,如是取值为1,否则为0;令,其值表示返回到第l个应急物资供应点的车辆总数;
:在第一阶段第kj车辆从应急物资供应点j运输应急物资到需求点i返回第l个应急物资供应点是否将运输应急物资到需求点h,如是取值为1,否则为0;令,其值表示运送到需求点h的车辆总数;
di1:第一阶段,应急物资需求点i所被满足的需求量;
di2:第二阶段,应急物资需求点i所被满足的需求量;di=di1+di2.
3.4 数学模型
基于车辆紧缺假设的应急资源调度模型为:
式(1)表示应急物资需求点被满足的最长时间最小化;式(2)表示在第一阶段从应急物资供应点j到应急物资需求点i的车辆数平衡式;式(3)表示在第一阶段运送到需求点i的物资量;式(4)表示第一阶段应急物资需求点i被满足的需求量要保证在一定的水平之上;式(5)表示第一阶段应急物资供应点j派出的车辆数等于其拥有的车辆数,由于有车辆紧缺的假设,所以第一阶段应急物资供应点所拥有的车辆全部被派出,所以是等式约束;式(6)表示第一阶段从应急物资供应点j运输出去的应急物资不会超过其拥有量;式(7)表示与之间的逻辑关系,即从i点返回l点的车辆必是在第一阶段从j点到i的车辆;式(8)表示与之间的关系,若,则中至多会有一个值为1,其他均为0,即在第一阶段从供应点j运输物资到需求点i返回第l个供应点的第kj车辆,可能会被派到某一个需求点h(一系列的中仅有一个值为1),也可能会不派出(一系列的均为0);式(9)表示在第一阶段运送完应急物资后返回供应点时,返回的车辆数的运载能力不会超过应急物资供应点所剩余的应急物资量;式(10)表示第一阶段运送物资结束后返回到第l个应急物资供应点的车辆总数;式(11)表示第二阶段运送到需求点h的车辆总数;式(12)表示第二阶段应急物资需求点被满足的需求量,引入X是为了使严格成立;式(13)表示应急物资需求点的需求量在这两个阶段被全部满足;式(14)表示X的大小关系,为了将dh2+X凑为q的倍数;式(15)表示变量的属性。
根据前面的假设条件,数学模型中还有以下约束成立。
(1)突发事件爆发点的需求在两阶段内全部被满足;
式(16)表示全部应急物资需求点的需求量要大于一次可运送应急物资的最大量,但不超过两次可运送应急物资的最大量;式(17)表示应急物资供应点的应急物资相对于应急物资需求点的需求量来说是充足的。
(2)应急物资供应点上的应急物资量大于其拥有的车辆的总装载量,不会存在第一阶段时,有车辆多余,但无应急物资可运的情况,必有下式成立:
(3)单个车辆不足以满足任一单个需求点的需求;
(4)保障第一阶段需求点获得应急物资的最低水平;
4 算法与算例
4.1 算法
由于应急物资运输的车辆调度问题是典型的复杂组合优化问题,难以用精确算法求解,因此启发式算法一直以来都是求解这类问题最为有效的算法。本文研究的模型是一个混合整数规划模型,均为0-1变量,该模型的变量数量大,势必增加模型求解时间,下面将根据变量之间的逻辑数量关系设计相应的启发式算法,以求能在可接受的时间内得到较为满意的可行解。
从应急物资调度的过程来看,模型的解分为三个部分:第一部分是第一阶段从应急物资供应点向需求点运送应急物资,第二部分是运输车辆从需求点返回供应点(未必回到原来的出发点),第三部分是第二阶段从应急物资供应点向需求点运送应急物资。根据以上特征,算法设计思路为:
在第一部分,以运送给需求量的应急物资是否达到需求量的Ti倍为标准,应急物资供应点就近给需求点供应物资。即,假定某个需求点i的Ti倍已经被满足,并且有车辆最近的需求点仍是需求点i,如果此时还有需求点i1的Ti1倍没有被满足,则这些车辆将不会给需求点i供应物资,而是转向i1;如果所有需求点的T倍被满足了,则这些车辆仍然给最近的需求点i供应物资,经过安排确定第一阶段的车辆调度安排。
在第二部分,要确定在第一阶段运送应急物资后的车辆返回何处的问题,将用倒推的方式来确定,即先确定第三部分的应急物资运送方案,然后与第一部分的结果与之匹配,产生第二部分在第一阶段运送应急物资后的车辆返回何处的方案。
在第三部分,第一阶段给需求点运送完应急物资后,对于需求仍未被全部满足的需求点,计算要满足这些需求,车辆应配置在哪些应急物资供应点上。然后将该结果与第一部分的结果(即车辆停留在各需求点的数量)结合,计算第二部分的解;通过以上三个部分就将基于车辆紧缺假设的应急资源调度模型的解确定下来,具体步骤如下:
步骤1:不失一般性,将所有应急物资供应点的车辆统一编号,从1开始直到n(n为所有应急物资供应点的车辆总数),这些编号会与所从属的应急物资供应点j相匹配,即:
将需求点I按照需求点的需求量是否被满足了Ti水平,分成I1和I2两个集合,I1表示需求点的需求量已被满足Ti水平,I2表示需求点的需求量未被满足Ti水平;此时,I2=I.将变量和均赋值为0,需要说明的一点,这里的下标kj与表1中的统一编号也是对应,举个例子,对于应急资源供应点j1,则K j1={1,2,…,n1},其他以此类推;令r=1,转步骤2;
步骤2:安排第r辆车辆的资源调度。如果且r≤n,转步骤2.1;如果且r≤n,转步骤2.2;如果r>n,转步骤3;
步骤2.1:根据第r辆车辆从属的应急物资供应点jr,寻找I2中的离供应点j最近的需求点ir,即,将第r辆车辆派送至需求点ir,并令;计算,如果,则将ir从I2去掉,令r=r+1,转步骤2;如果,则I2不变,令r=r+1;转步骤2;
步骤2.2:根据第r辆车辆从属的应急物资供应点jr,寻找I中的离供应点j最近的需求点ir,即,将第r辆车辆派送至需求点ir,并令xrjrir=1;令r=r+1;转步骤2;
步骤3:将需求点I,按照需求点的需求量是否被全部满足,分成两个集合I1′和I2′,I1′表示需求点的需求量已被全部满足,I2′表示需求点的需求量未被全部满足,即:
将I2′中未被满足的需求点的需求量转化成所需要的车辆数,即用某需求点未被满足的需求量除以q,所得到的数向上取整,即
需求点i仍需要的车辆数:
将需求点仍需要的车辆按照就近原则分配给应急物资供应点,令为应急物资供应点j上剩余的应急物资,其初始值为:
令所有应急物资供应点j的returnj=0。
步骤4:如果,则任选定一个需求点i∈I2′,转步骤4.1;如果,则转步骤5;
步骤4.1:在J中找出离需求点i最近的应急物资供应点jb,即.
如果,则令:returnjb=returnjb+needi,,needi=0,然后令I2′=I2′{i},转步骤4;
步骤5:将J重置为原来应急物资供应点的集合,令Jreturn={j|returnj>0,j∈J};,转步骤6;
步骤6:如果,则任选一个j∈Jreturn,转步骤6.1;如果,转步骤7;
步骤6.1:对于选定j,ic为在集合I中离j最近的需求点,即,如果returnj≥stayic,转步骤6.2;如果returnj<stayic,转步骤6.3;
步骤6.2:令所对应的所有,returnj=returnj-stayic,I=I{ic};如果returnj=0,则令Jreturn=Jreturn{j},然后转步骤6;如果returnj≠0,转步骤6.1;
步骤6.3:将ticj从小到大排列,令排序在前returnj的jc所对应的的为1;stayi=stayi-returnj,令returnj=0,Jreturn=Jreturn{j};转步骤6;
步骤7:对于所有stayi≠0的需求点i上的车辆,仍然回到原来的出发点,即所对应的为1;
步骤8:安排第r辆车辆的资源调度。如果,转步骤8.1;如果,转步骤9;
步骤9:最后产生的xkjji、ykjjil和zkjjilh为原模型的解,可以对应目标函数计算出相应的目标值。
4.2 算例
算例有10个应急物资需求点,5个应急物资供应点,令所有需求点的Ti=0.5,q=0.5,其他模型参数列举如表2、表3。
参数设置均能满足式(16)至式(20)的要求,因此,此问题必有解。运用前节设计的算法,对此模型进行求解,得到优化结果为:
表4中每行代表一辆车的行进路线,如编号36的车辆,从属应急物资供应点3,第一阶段运送应急物资到需求点2,然后返回到应急物资供应点5,第二阶段运送应急物资到需求点10,一共花费时间为1.12。
可以从优化结果看到,模型的目标值为1.43,也就说所有的应急物资需求点在1.43的时间内需求均被满足。由于车辆紧缺和公平性原则,车辆并不是就近提供应急物资,而是会权衡供应点的应急物资量以及需求点被满足的情况而定。
5 结论
本文提出了基于车辆紧缺假设的应急物资运输的两阶段车辆调度模型。传统的多阶段应急资源调度模型均假设车辆会返回原始出发点,而本文提出的这个模型中将此假设条件予以放松,这会有助于在车辆紧缺的时候提高运用车辆的效率。本文提出的模型是一个初始模型,在这个模型的基础上,可以放松某些假设条件,使得模型更加贴近现实情况,比如,两阶段放松至多阶段;模型中未考虑应急物资供应点补充应急物资的情况,如加入这点考虑,将应急物资运输的车辆调度扩展为多层的应急车辆调度问题,也将为解决应急车辆的有效使用提供支持。
两阶段分析模型 篇10
关税和补贴是国际贸易中最常见且有效的政策工具之一。在新贸易保护主义理论框架下，关税和补贴水平并非趋于零为最优状态。现实和理论实践都证实了在非完全竞争状态下都存在着一个的最优关税水平。在我国，随着国家建设的发展，如何在关税水平和其他的贸易壁垒下选择最优关税成了我们十分关注的事情。研究政府行为和关税最优化的选择，正是迎合了现在我国经济发展的需要。政府行为在调节关税和补贴上的作用，将是我国政治经济发展的重要方向，同时也是一个国际化的经济问题。在这个方面有许多专家学者进行过深入的研究和探讨，得出许多有意义的结论。
关于对关税的征收问题以及相应的分析和研究中，国际上有非常多的学者对其作过研究，最典型和著名的是夺取进口商垄断利润的关税政策和“以进口保护促进出口”的关税政策。夺取进口商垄断利润的关税政策是由布朗德和斯宾塞在二十世纪八十年代创立的。他们认为, 在不完全竞争市场上, 如果外国出口商处于垄断地位, 其价格高于边际成本, 可以获得垄断利润。以进口保护促进出口的关税政策是克鲁格曼 (1984) ，提出了“以进口保护促进出口”的关税政策模型。该模型认为, 在寡头垄断和规模经济的条件下, 利用关税和其他贸易政策对国内市场的保护, 可以使本国企业获得静态规模收益, 降低生产的边际成本;可以通过销售经验的积累使成本沿着学习曲线不断下降, 充分享有“边干边学”效应;可以用足够的利润弥补研究与开发费用, 最终促使低成本产品涌向国外市场。
而我国的也已经有许多专家学者对此进行过深入的研究和探讨, 得出许多有意义的结论。谈毅 (2001) 在分析我国关税保护代价及财政收入职能的基础上, 针对我国关税政策的目标, 重新界定了最优关税结构的含义, 并从理论上研究了最优关税结构的设置。
因此本文尝试在给定的经济环境下，通过完全非完美信息两阶段博弈分析，分析各个理论阶段下的最优关税和补贴。本文的博弈分析试图回答的基本问题是：对于给定的相同的经济制度环境下，用两阶段博弈分析确定最优关税和补贴水平。随后引入我国资源性行业分析来证实所得的理论结果。
二、补贴与反补贴的两阶段博弈
对于最优关税的分析，已有文献中关于关税和国际市场的不完全竞争中也引用了完全非完美信息两阶段博弈，并得出了关税为负数，即补贴是可行的。鼓励进口，国内为本国消费者提供零产出，并向另一个国家出口完全竞争条件下的产量。
对于本文的模型引自吉本斯(1993)，但最主要的不同之处就是将补贴和关税联系在一起，将它们同时引入模型中，并从中找出两者博弈的平衡解。
考虑两个完全相同的国家。分别用i=1, 2表示。每个国家有一个政府负责确定关税税率和负责确定出口的税收和补贴(优惠政策或者为出口退税), 一个企业制造产品供给本国的消费者及出口，和一群消费者在国外市场购买其本国企业或其外国企业生产的产品。如果 (国家i的) 市场上总产量为Qi，则市场出清价格pi (Qi) =a-Qi, 国家i中的企业 (后面称为企业i) 为国内市场生产hi，并出口ei，则Q=hi+ej。企业的边际成本为常数c，并且没有固定成本，从而，企业i生产的总成本Cj (hi, ei) =c (hi+ei) ，另外，产品出口时企业还要承担关税成本 (费用) :如果政府j制定的关税税率为tj，企业i向国家j出口ei必须支付关税tj*ei给政府j，但是对应于企业i的国家i会给企业i以bi*ei的补贴。
博弈的时间顺序如下：
第一, 政府同时选择关税ti, tj和补贴bi, bj;第二, 企业观察到关税与补贴, 并同时选择其提供国内消费和出口的产量 (hi, ei) 和 (hj, ej) ;第三, 企业i收益为其利润额，政府i的收益则为本国总的福利, 其中国家的总的福利是国家i的消费享受的消费者剩余、企业i赚取的利润以及政府i从企业j收取的关税与补贴的差额的之和:
对hi, ei，求偏导, 得:
同理可得:
由 (1) (2) (3) (4) 联立，解得
对于第一阶段:
于是对ti, bi，求偏导得:
同理可得：
由⑼⑽⑾⑿联立，解得
这一结果对每一个i都成立，并不依赖于tj*。也就是说，选择的关税税率和的补贴对每一个政府都是占优战略。于是可以得到且这就得到企业第二阶段所选择的产出，至此，我们已求出这一博弈
的子博弈精炼解为
在子博弈精炼解中，我们可以看到对于某一行业而言，关税相对普通税率而言应有所下降，但是我们看到补贴为负数，即表明，在纳什均衡的状态下对于出口给与补贴是不可行的，不但不应该给与补贴，反而应该收取一部分的税，即设置出口税。
三、资源性行业的出口关税与进口关税分析
资源性行业的市场结构比较符合我们所分析的垄断性行业特征，为止我们选择具有代表性的磷、钢铁、铜及其制品、铝及其制品、锌及其制品这五大类资源性行业进行分析。下表就是2 0 0 7年五个行业的部分关税税率。
从上表中，我们可以看出这五类产品中几乎都是属于这样的情形——关税相对普通税率而言应有所下降且设置出口税，都需要征收出口税。这与我们在两阶段博弈中得到的正进口关税和负补贴即正出口关税的结论相一致。
以上五个资源性行业国家都同时设置了出口关税和进口关税可以让我国本来就稀缺的资源不会因为企业为了谋求高额的利润而把产品出口而导致国内供求的失衡。虽然产品出口会增加收入，但是，从长远来说这将会使国内价格不断的攀升，最终带动其他行业价格的上涨。换言之，我们从在国际贸易理论出发, 在符合W T O关税削减原则的基础上，根据进口品的供给状况设置一定的出口和进口关税水平可以获得最有利的贸易条件从而实现社会经济福利最大化。
四、结束语
本文用完全非完美信息两阶段博弈模型来分析关税和补贴的最优化问题，得出了最优的关税水平和补贴水平，补贴为一负值，即正的最优补贴是不存在的，实际上为最优的出口关税水平。随后我们用五大类资源性行业的产品来进一步证实上述结论：即在五大类资源性行业，国家几乎都设置了出口关税和进口关税。
摘要：本文从关税与补贴的最优均衡的角度出发, 引入完全非完美信息两阶段博弈对其进行博弈分析和评价。在子博弈精炼解中得出最优关税为正, 最优补贴为负, 前者符合现有讨论的一般结论, 而后者在贸易领域中具有新的现实意义。最后, 本文对资源型行业进行实证分析来证实上述结论。
关键词：关税,补贴,完全非完美信息两阶段博弈
参考文献
[1]罗伯特·吉本斯著高峰译魏玉根校:博弈论基础[M].1999.3[J]
[2]克鲁格曼:以进口保护促进出口:寡头垄断和规模经济条件下的国际竞争[M].1984
[3]谈毅:论关税减让过程中最优关税结构的设置.预测[J].2001.6
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