银行风险及金融监管论文提纲

论文题目：金融创新与资本监管对银行风险承担影响研究

摘要：2008年金融危机后,政府和学术界都开始更加重视银行业可能带来的风险。中国政府也在《巴塞尔协议Ⅲ》的基础上制定本国的银行监管体系。但是随着互联网金融的快速发展、信贷基准利率的持续下降等多重因素影响,银行业可谓是腹背受敌,在此基础上金融创新成了银行业在激烈的市场中保持盈利的为数不多的选择之一。然而,金融方面的过度创新虽然给银行带来巨大的利润,但同时也带来了巨大的风险,监管机构出于自身职责考虑加大对其监管力度,防范风险。对此本文将金融创新和资本监管放在同一个研究框架内,探究两者分别以及综合对银行风险承担的影响。经综合考虑,本文选取国内26家银行的274组非平衡动态面板数据作为样本量,利用GMM模型对其进行实证研究。结果显示,金融创新有利于降低商业银行风险承担,资本监管不利于降低银行风险承担,而金融创新和资本监管的交互项有利于降低银行风险承担。此外,本文还通过聚类分析法,对不同性质的银行在金融创新和资本监管框架下表现的差异化进行研究。结果发现,资本监管对银行风险承担的增加效果,对五大行（五大国有控股银行）的影响要大于非五大行,对最优类型银行的影响大于次优类型银行。金融创新对银行风险承担的降低效果只在五大行与最优类型银行中存在。因此,金融创新、资本监管的具体影响效果依赖于银行性质以及资本负债率、资产规模、非利息收入等微观因素。最后,本文根据现状以及实证分析结果提出制定银行风险承担计划、持续完善金融创新支持政策、完善资本监管政策、金融创新契合资本监管等建议,以帮助监管机构更好履行职责和促进银行业更好地发展。

关键词：GMM模型;资本监管;金融创新;风险承担

学科专业：金融

摘要

abstract

一、绪论

(一)研究背景

(二)研究目的与意义

1.研究目的

2.研究意义

(三)研究内容与方法

1.研究内容

2.研究方法

3.技术路线图

4.创新与不足之处

二、文献综述及理论基础

(一)金融创新与银行风险承担

1.金融创新的含义

2.金融创新对银行风险承担的影响

(二)资本监管与银行风险承担

1.资本监管的含义

2.资本监管对银行风险承担的影响

3.金融创新、资本监管与银行风险承担

4.文献评述

(三)理论基础

1.金融不稳定假说

2.信息不对称

3.金融约束论

三、理论分析与研究假设

(一)金融创新对银行风险承担的影响

(二)资本监管对银行风险承担的影响

(三)金融创新与资本监管共同对银行风险承担的影响

(四)银行异质性下,金融创新、资本监管对银行风险承担的影响差异

四、实证研究设计

(一)样本选择与数据来源

(二)变量选择

1.银行风险承担变量

2.资本监管变量

3.金融创新变量

4.银行异质性变量

5.控制变量及其他变量

(三)实证模型设计

1.差分GMM模型

2.K-means聚类

五、实证结果

(一)统计描述

1.描述性统计

2.分类聚类统计

(二)相关性分析与多重共线性分析

(三)回归分析

1.金融创新对银行风险承担的影响

2.资本监管对银行风险承担的影响

3.金融创新与资本监管对银行风险承担的影响

4.银行异质性下,金融创新、资本监管对银行风险承担的影响

(四)稳健性检验

(五)实证结果

六、研究结论与建议

(一)研究结论

1.银行风险承担存在一定的持续性

2.金融创新利于降低银行风险承担

3.资本监管不利于降低银行风险承担

4.金融创新与资本监管的交互作用利于降低银行风险承担

5.银行异质性的差异

(二)建议与展望

1.对商业银行风险管理的建议

2.研究展望

参考文献

致谢

附件