大额可疑交易报告

大额可疑交易报告（精选6篇）

篇1：大额可疑交易报告

大额交易报告流程图根据要求筛选数据交易数据仓库大额交易记录…大额交易记录二大额交易记录一大额交易报告...大额交易报告二大额交易报告一不合要求返回上报反洗钱信息监测中心数据验证验证符合要求公司反洗钱人员数据不符合要求，转营业部反洗钱指定人员进行修改、补充、完善不合要求返回验证符合要求对相关数据修改后营业部反洗钱指定人员在检查数据不符时发现可疑交易线索，在进行大额交易报告的同时转入可疑交易报告处理流程数据验证可疑交易报告流程

可疑交易报告流程图软件进行可疑交易特征筛选可疑特征记录…反洗钱信息传递可疑特征记录二可疑特征记录一营业部...反洗钱信息传递反洗钱信息系统将可疑特征记录发送到营业部指定反洗钱人员营业部二公司交易数据仓库客户身份识别、资金股票变动等发现可疑特征营业部柜台人员、出纳、客户服务人员等书面可疑交易报告报告给营业部指定反洗钱人员营业部反洗钱指定人员客户身份等尽职调查资金来源去向尽职调查结合尽职调查资料和可疑交易记录进行综合分析，情况复杂的由反洗工作小组集体讨论重要可疑情况，应立即向营业部经理汇报尽职调查客户开发人员、柜台人员客户服务主管相互沟通财务主管尽职调查出纳反馈给反洗钱指定人员尽职调查资料报告营业部经理分析记录（包括可疑和不可疑的书面原因分析）形成书面分析记录可疑交易初步分析认定营业部经理审核…...可疑分析资料尽职调查资料……可疑交易报告二归档保存相关资料营业部反洗钱指定人员进行系统录入资料不齐分析有误等要求重新录入反洗钱信息上报反洗钱信息监测中心要求重报、补报可疑交易报告一审核相关资料公司稽核合规部反洗钱人员可疑交易复核判断交公司相关部门、反洗钱工作办公室及公司领导审批公司相关部门、反洗钱工作办公室、及公司领导 审批通过后报反洗钱信息监测中心

篇2：大额可疑交易报告

第一章

总则

第一条 为履行反洗钱义务，规范公司反洗钱大额交易和可疑交易报告报送工作。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理办法》、《基金管理公司反洗钱工作指引》等规定，制定本办法。

第二条 大额交易和可疑交易报送工作应遵循以下原则：

（一）及时性原则。应在规定的期限内向人民银行反洗钱监测中心及当地人民银行报送数据。

（二）审慎性原则。应在分析、审核和判断所筛查出的交易，确实存在洗钱风险的，才予以报告。

（三）保密原则。对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

第三条 本制度适用于与大额交易和可疑交易报告工作相关的各职能部门。

第二章 各部门职责

第四条 运营保障部负责为大额交易和可疑交易报送工作提供技术支持。建立反洗钱监控系统，不断完善监控系统。

第五条 监察稽核部负责公司大额和可疑交易报送工作，履行以下职责：

（一）会同相关部门研究制订公司大额交易和可疑交易报告相关制度。

（二）指定专人通过反洗钱监控系统进行监控。

（三）指定专人定期向中国人民银行反洗钱监测中心报告大额交易和可疑交易。

第三章 大额交易和可疑交易标准

第六条 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上应作为大额交易报告。出现下列交易或者行为，应作为大额交易报告：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款及其他形式的现金收支。

第七条 出现下列交易或者行为，应作为可疑交易进行报告：

（一）客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。

（二）没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途。

（三）客户的基金账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。

（四）长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。

（五）与洗钱高风险国家和地区有业务联系。

（六）开户后短期内大量买卖基金，然后迅速销户。

（七）客户要求基金份额非交易过户且不能提供合法证明文件。

（八）客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。

（九）客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑。第八条 各职能部门怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当向监察稽核部提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：

（一）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。

（二）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。

（三）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。

（四）怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。

（五）怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的。

（六）怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的。

（七）有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形。

第九条 各职能部门根据反洗钱系统监测数据发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，作为可疑交易进行报告监察稽核部，监察稽核部按相关主管部门的要求依法采取措施。

（一）国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

（二）司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

（三）联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。

（四）中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。第十条 各职能部门在履行客户身份识别义务时，如发现以下可疑行为，应作为可疑交易报告监察稽核部，由监察稽核部向中国人民银行当地分支机构报告：

（一）客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。

（二）客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。

（三）采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

（四）履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

第十一条 除本办法第九条至第十二条规定的情形外，各职能部门工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当根据本办法进行可疑交易报告。

第十二条 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

第十三条 监察稽核部应当在可疑交易发生后的10个工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

第十四条 向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，经进行分析、识别后，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告公司所在地中国人民银行分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。

第十五条 收到中国人民银行反洗钱监测分析中心发出的补正通知，监察稽核部应当在接到补正通知的5个工作日内补正。

第四章 大额交易和可疑交易报送流程

第十六条 运营保障部负责采集数据，对可疑交易实施初审后，填写可疑交易报告，报送监察稽核部。可疑交易报告应包含但不限于以下内容：①客户职业、年龄、收入等基本信息；②客户风险等级；③客户的资金交易情况（包括历史交易情况）；④可疑特征；⑤客户间是否存在关联；⑥其他信息。

第十七条 监察稽核部反洗钱人员进行审核。

监察稽核部反洗钱人员每日定时查询可疑交易记录并确认可疑程度。第十八条 监察稽核部负责人对反洗钱人员提交的可疑记录确认报告进行审核。

第十九条 对监察稽核部认定为“严重可疑”的可疑交易报告，监察稽核部就该笔可疑交易向公司督察长提交报告。公司督察长审议后认为该笔可疑交易涉及的交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，指示公司反洗钱人员向反洗钱监测中心报告后，并同时向公司所在地中国人民银行分支机构报告。

第二十条 上报数据

（一）监察稽核部反洗钱人员负责定期向中国人民银行反洗钱监控中心报送大额交易和可疑交易数据。

（二）监察稽核部反洗钱监控人员通过公司反洗钱上报系统查询需要上报的数据，导出数据分析确认后登陆反洗钱监测中心网站进行报送,数据每周报送一次。

第五章 附则

第二十一条 本办法下列用语的含义如下： “短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。“长期”系指1年以上。

“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。

篇3：大额可疑交易报告

可疑金融交易识别是反洗钱工作的前导基础和关键环节[1,2]。然而, 我国目前的可疑金融交易识别方法却因识别对象主要针对上报的大额和可疑交易数据, 以及识别执行过程严重受制于目前的交易上报制度, 存在着识别覆盖面狭窄, 和洗钱线索发现周期长, 时效性差两大瓶颈问题, 严重制约了我国反洗钱整体战略的推进[3]。为突破这两大瓶颈, 需要在现有识别方法中加入动态识别, 即通过对金融机构实时产生的所有交易数据——金融交易数据流[4]的动态监测与处理, 找出符合相应特征与条件的可疑交易及信息[5,6,7,8]。在此过程中, 需解决的关键问题是如何及时有效地从金融交易数据流这种大规模的动态数据集中发现相应的可疑交易特征, 而目前国内外这一方面的研究几乎仍属空白。

根据已有反洗钱研究, 交易数据集中交易账户之间的异常关联关系是一项重要的可疑交易特征, 通常称为可疑关联特征[9,10,11]。反映在金融交易数据流中, 即是其中的若干交易账户能够以连通子图的形式连接成若干相对固定的交易群体或交易网络, 这些群体或网络中的账户节点, 又往往会以较高的概率在数据流中相近的时间周期或范围内同时进行交易, 并且交易的金额、流向以及类型等方面通常存在着可疑和异常的情况。基于对金融交易数据流的实时分析和处理, 动态识别隐匿其中的可疑关联特征, 进而发现相关的可疑金融交易信息或线索, 是解决动态识别关键问题的一种可行方案。

在目前能够分析数据集中关联关系的主要数据处理方法中, 频繁子图挖掘, 即从图或图集中找出满足一定重复出现次数且符合相关约束条件的子结构, 被认为是较为高效的一种[12], 并能够用于大规模数据集中的关联关系识别[13]。但是, 现有频繁子图挖掘研究中的常用和典型算法, 比如Inokuchi (2000) 等最早将Apriori频繁模式挖掘思想应用于频繁子图挖掘而提出的AGM算法[14], Kuramochi (2001) 等提出通过优化剪枝过程而对AGM进行改进的FSG算法[15], Yan等 (2002) 和Huan等 (2002) 分别基于FP-growth频繁模式挖掘思想提出的gSpan算法[16]和FFSM算法[17], 以及专门从large graph型图数 据中挖掘频繁子图的SUBDUE算法[18]、 SeuS非精确算法[19]和HSIGRAM算法[20]等, 很少能够直接处理动态图形数据, 更没有过将数据流作为频繁子图挖掘的原始数据集。另外, 也从未有过将频繁子图挖掘与发现可疑交易特征这一具体数据处理任务相结合的研究。因此, 本文利用频繁子图挖掘基本思想, 结合金融交易数据流的特点, 通过设计识别流程, 筛选关键属性, 设计数据流图存储结构和动态更新方法等步骤, 提出能够从金融交易数据流中动态发现可疑关联特征的可行算法, 为解决可疑金融交易动态识别的关键问题提供一种有效方法。

2 基于数据流频繁子图挖掘的可疑关联特征动态识别算法设计

2.1 动态识别流程的设计

基于数据流频繁子图挖掘的可疑关联特征动态识别, 首先需要选择合适的交易记录属性, 然后通过相应的图数据存储结构, 将事物项结构的交易数据流转化为图形数据结构, 再利用所设置的相关参数, 完成图形数据结构中关联特征的计算和关联特征可疑度的判定。在此过程中, 必须实现数据处理对象和处理结果实时更新, 以保证识别方法的动态性。据此, 算法的动态识别流程如图1所示。

2.2 金融交易数据流关键属性的选择

交易记录的关键属性是算法实现的前提, 根据对可疑关联特征的分析, 从商业银行金融交易数据流中筛选出的关键属性如表1所示。

2.3 金融交易数据流图的存储结构设计

本文选择邻接表作为金融交易数据流的基本图式结构, 具体结构设计如下。

(1) 图中节点的设计

令C表示账户节点, Gf表示金融交易数据流生成的图集, Gf={Gfi|i=0, 1, …, g}, 则C (Gfi) ={Ci|i=1, 2, …, N}, N表示图集中账户的总数。

(2) 图中边的设计

在无向图的前提下, 图中的边可记为E (Gfi) ={ (Ck, Cl) |k, l=1, 2, …, N}, 表示两个节点账户之间发生过交易。

(3) 边的权值设计

一条边E (Ck, Cl) 的权值是一个三维向量, 即W (Ck, Cl) = (eo, ei, sm) k, l.其中, eo和ei对应交易次数。当Ck≠Cl时, 对于边E (Ck, Cl) , eo的值是资金从Ck流向Cl的交易次数, ei的值是资金从Cl流向Ck的交易次数。当Ck=Cl时, eo的值是取款交易的次数, ei的值是存款交易的次数。sm是金额可疑特征参数,

$s{}_m=\left[({\displaystyle \sum _{i=1}^n|}m{}_i-{\rm M}{}_0|)/n\right](1)$

M0是可疑金额阈值, mi是每次交易的金额, n是该条边的交易总次数, 计算结果向上取整。

(4) 图的邻接表设计

账户节点Ck是邻接表的表头节点, 记为H (Ck) , 对应的单链表记为HT (Ck) , 单链表中的边节点记为En (Ck, Cl) 。 边节点信息域存放该条边对应的权值 (eo, ei, sm) k, l以及时间约束向量Tk, l= (t1, t2, …, tm) k, l, 该向量存放边节点En (Ck, Cl) 每次重复出现时所对应的时间值T, m为边节点的总重复数。

2.4 面向数据集的动态更新方法设计

(1) 核心邻接表的设计

核心邻接表是算法始终维护的图数据邻接表, 记为CT. CT中每个表头节点对应一个衰减因子ε,

$\epsilon =2{}^{-\lambda t}(2)$

其中, λ>0, 是起调整作用的参数, t是金融交易数据流中每条记录到达的时间。

(2) 衰减因子的计算

①持续衰减计算

新到交易记录时间属性T增加一个单位, 每个表头节点衰减因子的t值增加一个单位。

②延迟衰减计算

可形成关联账户群的账户节点在金融交易数据流中所占比例很小, 根据信息理论, 数据价值很高, 是频繁子图挖掘的核心, 因此, 必须延迟衰减过程。具体方法是设置延迟衰减参数atε, 并根据每条新边的重复情况进行不同的延迟衰减。完全重复的边, 两个节点的衰减因子均乘以延迟衰减参数atε;形成邻接的边, 以边中资金流出节点为头结点, 执行广度优先遍历计算, 将所有遍历时访问到的表头节点都乘以atε;独立的边, 不执行延迟衰减。

(3) 数据删除

设置衰减阈值ε0, 删除ε<ε0的表头节点。同时, 设置CT长度Lc, 当CT表头节点数量超过Lc时, 按照ε从小到大, 以及相同ε中交易序号由前向后的次序执行删除操作, 使识别算法中始终只需维护一个长度为Lc的数据集。

2.5 面向挖掘结果的动态更新方法设计

基于增量式更新[21]思想, 挖掘结果的更新方法设计如下。

(1) 临时结果表的设计

临时结果表RT也是邻接表, 长度为Lr, Lr≤Lc, 存储频繁子图挖掘的临时结果。

(2) 时间窗的划分设计

设置滑动时间窗口W, 窗口宽度为|W|, |W|具体值可取数据流在一个交易时间段T内的平均交易记录数。将W划分为m个相同的基本时间窗口w. |w|=|W|/m作为基本窗口的宽度, 是窗口W的细化粒度, 同时也是一次频繁子图挖掘计算的基本数据宽度。

(3) 结果的继承与删除

交易记录数每达到一个基本时间窗w的界标, 执行一次频繁子图挖掘计算, 当前滑动窗口Wk的计算结果rki, i=1, 2, …, m, 保存在m个临时结果表中。交易记录数每达到一个窗口Wk的界标, 将临时结果表中的基本窗口挖掘结果rki作为对象图集, 进行一次频繁子图挖掘, 挖掘结果Rk保存为最终结果, 同时, 清空所有临时结果表。

3 算法描述

3.1 输入与输出

输入:

(1) 金融交易数据流, 起始时刻为t0.

(2) 核心邻接表长度Lc, 衰减阈值ε0, 延迟衰减参数atε, 临时结果表长度Lr.

(3) 基本时间窗宽度|w|, 滑动时间窗宽度|W|, 基本窗口w中边的支持度阈值supbew, 边的时间间隔阈值ΔTbew, 以及边的关联支持度阈值supbrew, 滑动窗口W中边的支持度阈值supEW, 边的时间间隔阈值ΔTEW, 以及边的关联支持度阈值supREW.

(4) 可疑金额阈值M0, 金额可疑特征阈值S0.

输出:

相应时间界标上的可疑关联特征出现情况。

3.2 子算法与主体算法

子算法1执行金融交易数据流图的扩展, 具体描述如下。

(1) 读入新到交易记录。包括资金流出方账户节点Co, 资金流入方Ci, 交易类型值P (存款、取款、和转账) 。若交易记录T增加了一个单位, 则CT中衰减因子的t值也增加一个单位。

(2) 当P为转账时, 执行下一步, 否则转至步骤 (11) 。

(3) 查询CT, 若H (Co) ∈CT, 执行下一步, 否则转至步骤 (8) 。

(4) 查询H (Co) 单链表HT (Co) 。若En (Co, Ci) ∈HT (Co) , 则eW (Co, Ci) o=eW (Co, Ci) o+1, 由式 (1) 计算sW (Co, Ci) m, 且根据邻接表的对称性, eW (Ci, Co) i=eW (Ci, Co) i+1, 计算sW (Ci, Co) m, 然后转至步骤 (15) 。

(5) 将En (Co, Ci) 加入HT (Co) , eW (Co, Ci) o=1, eW (Co, Ci) i=0, 计算sW (Co, Ci) m.

(6) 查询CT, 若H (Ci) ∈CT, 执行下一步。否则, 将H (Ci) 加入CT, 且|CT|=|CT|+1。 |CT|>Lc时, 执行表满删除, 即按照ε从小到大, 以及相同ε中交易序号由前向后的次序删除一个表头节点及其单链表, 并根据对称性, 删除其他表头节点中与该单链表对称的边节点。

(7) 将En (Ci, Co) 加入HT (Ci) , eW (Ci, Co) o=0, eW (Ci, Co) i=1, 计算sW (Ci, Co) m, 然后转至步骤 (15) 。

(8) 查询CT, 若H (Ci) ∉CT, 则转至步骤 (10) 。

(9) 将En (Ci, Co) 加入HT (Ci) , eW (Ci, Co) o=0, eW (Ci, Co) i=1。同时, 将H (Co) 加入CT, 且|CT|=|CT|+1。 若|CT|>Lc, 执行表满删除。将En (Co, Ci) 加入HT (Co) , eW (Co, Ci) o=1, eW (Co, Ci) i=0, 计算sW (Co, Ci) m.然后, 转至步骤 (15) 。

(10) 将H (Co) 、H (Ci) 依次加入CT, |CT|=|CT|+2, |CT|>Lc时, 执行表满删除。将En (Co, Ci) 加入HT (Co) , eW (Co, Ci) o=1, eW (Co, Ci) i=0, 计算sW (Co, Ci) m.将En (Ci, Co) 加入HT (Ci) , eW (Ci, Co) o=0, eW (Ci, Co) i=1, 计算sW (Ci, Co) m, 然后, 转至步骤 (14) 。

(11) 查询CT, 若H (Co) ∉CT, 则转至步骤 (13) 。

(12) 查询HT (Co) , 若En (Co, Co) ∈HT (Co) , 则eW (Co, Co) o=eW (Co, Co) o+1 (P为取款) 或者eW (Co, Co) i=eW (Co, Co) i+1 (P为存款) , 并计算sW (Co, Co) m.否则, 将En (Co, Co) 加入HT (Co) 后再执行相同计算。然后, 转至步骤 (15) 。

(13) 将H (Co) 加入CT, |CT|=|CT|+1。 |CT|>Lc时, 执行表满删除。将En (Co, Co) 加入HT (Co) , eW (Co, Co) o=1, eW (Co, Co) i=0 (P为取款) 或者eW (Co, Co) o=0, eW (Co, Co) i=1 (P为存款) , 计算sW (Co, Co) m.

(14) 将En (Co, Ci) 和En (Ci, Co) , 或者En (Co, Co) 的T值对应存入To, i和Ti, o, 或To, o的第一个分量, 且各自衰减因子ε=2-λt的t值初始化为1, 然后转至步骤 (16) 。

(15) 将T值对应存入相应分量, 并以H (Co) 为起始结点, 广度优先遍历CT, 将所访问表头节点的衰减因子ε均乘以延迟衰减蚕数atε.

(16) 查询CT, 删除所有衰减因子满足ε<ε0的表头节点, 算法结束。

子算法2执行基于约束的广度优先频繁子图挖掘, 具体描述如下:

(1) 查询CT, 将CT中第一个表头结点设为H (Ck) 。

(2) 利用式 (3) 计算HT (Ck) 中各边节点所对应边E (Ck, Clx) 的支持度esup (Ck, Clx) 。

$\begin{array}{l}e{}_{\sup }(C{}_k,C{}_{lx})=e{}_{\sup }(C{}_{lx},C{}_k)\\ =e{}_o(C{}_k,C{}_{lx})+e{}_i(C{}_k,C{}_{lx})=e{}_o(C{}_{lx},C{}_k)+e{}_i(C{}_{lx},C{}_k)(3)\end{array}$

对于支持度小于相应阈值的边, 删除其对应的边节点En (Ck, Clx) 和对称边节点En (Clx, Ck) 。若删除后HT (Ck) 为空, 则删除从CT中删除H (Ck) 。

(3) 若H (Ck) 不是CT最后一个表头节点, 则将H (Ck) 指向下一个表头节点, 并转至步骤 (2) 。

(4) 查询CT, 若CT为空, 算法结束。否则, 令CT的第一个表头节点为广度优先扩展的头结点H (Ch) 。

(5) 设置H (Ch) 的广度优先拓展表WFG (Ch) 和节点变量Cxh、Ck1.

(6) 将Ch赋值给Cxh.在CT中查询H (Cxh) , 将H (Cxh) 及HT (Cxh) 放入RT, |RT|=|RT|+1。 |RT|>Lr时, 执行RT的表满删除, 即按照RT中表头节点边节点数量的由少到多, 以及相同边节点数量表头节点在RT中的先后顺序, 删除一个表头节点及其单链表, 同时, 删除对称的边节点。

(7) 在RT中查询HT (Cxh) , 将HT (Cxh) 中各节点依次放入WFG (Ch) , 并将第一个节点赋值给Ck1, 记为En (Cxh, Ck1) 。

(8) 在CT中查询H (Ck1) , 将H (Ck1) 和HT (Ck1) 放入RT, |RT|=|RT|+1, |RT|>Lr时, 执行RT的表满删除。

(9) 删除WFG (Ch) 中的Ck1, 以及CT中的边节点En (Cxh, Ck1) 。若删除后HT (Cxh) 为空, 则从CT中删除H (Cxh) 。

(10) 在RT中查询HT (Ck1) , 若En (Ck1, Cyh) 不是唯一边节点, 则转至步骤 (12) 。否则, 从CT中删除H (Ck1) 及HT (Ck1) 。

(11) 查询WFG (Ch) , 若WFG (Ch) 为空, 则删除WFG (Ch) , 并转至步骤 (4) 。否则, 转至步骤 (14) 。

(12) 在RT中依次查询HT (Ck1) 除En (Ck1, Cxh) 外的各边节点, 查询时执行以下操作:首先, 将WFG (Ch) 中没有的节点依序放入WFG (Ch) 。然后, 依次将该节点时间约束向量T= (t1, t2, …, tm) 的每个分量与En (Ck1, Cxh) 中时间约束向量的每个分量进行比较, 若两者之差小于或等于时间间隔阈值1次则当前边节点对应边的关联支持度加1, 同时删除当前进行比较的两个分量, 否则继续比较, 直至两个时间约束向量中的所有的分量都完成相互比较。

(13) 从CT中删除HT (Ck1) 的边节点En (Ck1, Cxh) , 并删除临时表RT中HT (Ck1) 所有小于支持度阈值的边节点, 同时删除WFG (Ch) 中的对应节点。若删除后WFG (Ch) 为空, 则删除WFG (Ch) , 然后转至步骤 (4) 。

(14) 将WFG (Ch) 中第一个节点设为Ck1, 将目前RT中与Ck1对应的表头节点赋值给Cxh, 然后转至步骤 (8) 。

主体算法描述如下:

(1) 初始化, 令交易记录的起始时间为t0, 起始序号为1, 同时生成长度为Lc的核心邻接表CT与长度为Lr的临时结果表RT.

(2) 读入一条交易记录, 将该条记录中资金流出的账户和资金流入的账户分别记为节点Co和Ci.

(3) 执行算法1, 将节点Co和Ci放入CT中, 完成金融交易数据流图的扩展。

(4) 若该条交易记录到达w的边界, 即是第k|w|条记录, 代入参数supbew、ΔTbew以及supbrew, 并调用算法2, 得出第k张临时结果表RTk, 然后执行下一步。否则, 转至步骤 (2) 。

(5) 若该条交易记录到达W的边界, 将当前W的所有临时结果表按时间顺序衔接成一张核心邻接表CTW, 代入参数值supEW、ΔTEW以及supREW, 调用算法2, 得出最终结果。

(6) 广度优先遍历最终结果对应的邻接表, 删除sm<S0的边节点, 并删除最后为空的表头节点及单链表。

(7) 若算法未终止, 或者未接收到对最终结果的处理操作, 则转至步骤 (2) 。

4 仿真实验与结果分析

4.1 数据准备

实验目的在于测试算法能否有效从金融交易数据流中发现可疑关联特征, 因此, 为了体现大规模动态数据集的特点并满足实验所需的运算强度, 本文以我国某大型商业银行的历史业务数据为模板 (1) , 仿真模拟了由100万条交易记录构成的金融交易数据流进行实验, 部分数据片段如图2所示。

为符合算法的计算过程, 模拟数据在原始数据模板的基础上筛选并调整了部分字段。其中, 账号用汇出和汇入的各级代码表示, 分行、市县、支行和账户共六位代码组成一个账户的唯一标识。日期属性设置成三位编码的时间属性格式, 以0/0/0为起始时刻, 第1、2、3位依次表示对应的天、小时和分钟, 最小时间单位为1分钟。存款、取款和转账三种交易类型由该属性上三维编码对应位置1表示。

4.2 参数设定

算法运行所需要参数, 如表2所示。

4.3 实验过程

算法动态性要求能够在有限的内存空间内完成对近似无限的金融交易数据流的实时处理。实验过程便需要在生成模拟数据流的同时, 并行执行数据处理和结果输出, 而不能采用目前静态识别方法中先输入完整数据集, 再等候随机触发处理, 并在处理完成后统一得出结果的方式。

为此, 实验将交易记录的产生与核心邻接表CT的维护同时进行, 即每条新生成的交易记录通过设计的数据通道被实时送入CT, 然后直接丢弃, 不再继续保留该记录。另外, 动态特征挖掘模块和结果窗口之间也设置了传输通道, 使W内计算的最终结果能被实时地传输到结果窗口储存, 确保最后一条模拟的交易记录生成之后, 整个数据流的处理也随即完成, 从而仿真出动态的可疑关联特征识别模式。

4.4 实验结果及分析

模拟数据时间跨度从0/0/0至92/17/28, 即从0时刻开始到91天16个小时27分钟。算法处理结果共发现符合可疑判定条件的频繁子图, 即可疑的关联交易网79张, 涉及账户317个, 账户间的关联交易情况如表3所示。其中, 账户对应最终结果中的表头结点, 关联账户对应与该表头节点邻接的各边节点, 可疑交易次数则反映表头节点与边节点之间的资金流出、流入情况, 用分数形式表示, 分子部分是表头节点向边节点的流出, 分母部分是流入。

由表3所列结果可以看出, 账户254675、 880928、937976、654448、869651是同一个可疑关联交易网中的关联节点, 账户254675是一个典型的关键终端节点, 可疑交易次数反映出该账户进行的交易主要有两类, 一是大量接受来自其他账户的单项资金汇入, 二是多次从账户内提取现金。账户869651是一个典型的资金融入节点, 存款交易次数频繁, 且远远高于取款次数, 与仅有的937976邻接账户节点间的交易也以单项汇出为主。账户937996是一个明显的直接中转节点, 对称的可疑交易次数与相差不大的金额可疑特征值反映其在交易网中的功能单一, 主要是将接收到的来自账户869651的汇入资金, 直接转给终端账户254675。账户880928和654448在交易网中都扮演着中转节点的角色, 但账户654448由于邻接节点多, 交易次数频繁而更具有关键中转节点的特征, 可被划分为资金流通关键通道的节点。由此可见, 基于数据流频繁子图挖掘的可疑关联特征识别算法在发现金融交易数据流中的可疑关联特征上是可行和有效的。

5 结语

本文基于金融交易数据流的特点, 将频繁子图挖掘与发现可疑交易特征的数据处理目标相结合, 设计了一种基于数据流频繁子图挖掘的可疑关联特征动态识别算法, 从以下几个方面提供了解决可疑金融交易动态识别关键问题的有效办法。首先, 算法通过设计图数据的邻接表存储结构, 将事务项结构的金融交易数据流转化成图形数据结构, 并利用基于数据和基于结果的更新方法及时删除过时数据, 将图数据的规模和对图数据处理计算始终控制在一个有限的存储空间之内, 成功解决了动态处理中存储空间有限性与处理对象规模相对无限性之间的矛盾。其次, 算法实现中对金融交易数据流图的扩展, 对频繁子图基于约束的广度优先挖掘以及对图数据和挖掘结果的更新与缩减, 都是伴随每一条新到的交易记录而并行进行的, 确保了处理过程的连续性, 并能实时输出相应结果。最后, 在结合反洗钱专业领域知识的基础上, 算法通过设置相关参数, 使可疑关联特征的一般表象能映射到计算过程的相应阈值和约束条件上, 为金融交易数据中异常交易关系、交易路径以及交易群体的筛选提供有效依据, 实验结果也证明了这一点。

篇4：初探大额交易私募

在2011年刚刚过去的低迷市场中，国内也有个阳光私募，用这种策略获取了理想回报，他们就是全年的以收益率14.18%获得亚军的“思考一号”。他们利用大宗交易平台，批量买入折扣的股票，然后用极快的速度将其卖出，从而锁定稳定收益。

他们的核心人物叫做岳志斌，他也是“思考一号”投资顾问——瑞安思考投资管理有限公司的总经理。我与他交换名片的时候，发现他们公司在温州，而他自己也是个地道的温州人。我很好奇，问他怎么会想到做这类产品。他说，他从来不知道美国什么人做这个风格，他的思路就像温州人做批发生意，在这个地方拿到个批发价，在另一个地方用高一点的价格卖掉。2008年时，“大小非”解禁进入高峰时期，这些股票大多都会通过大宗交易平台兑现利润，所以，他们就利用这个机会赚点块钱，这就是他们“主动出击、套利减仓”的风格。

据我了解，专门做这个风格的私募在国内大约有4、5家，也有一些私募是作为一个配套产品。然而，岳志斌的“思考一号”是专门做这类风格的最先阳光化的私募产品。据岳志明斌所称，他想把影响力扩大到全国。不过他同时也面临一种尴尬，因为他们公司目前的规模在7000多万元至1.1亿元之间，首先，他不想因扩大规模而稀释利润，另外，他同时觉得，这个规模在大宗交易上套利颇为理想。

岳志斌本人也算是温州人的另类，他92年大学毕业后进入银行，93年就开始做股票，98年进入证券行业，先后在大鹏证券、广发证券等券商呆了一段时间，在他看来，做股票，重要的不是买，功夫都在“卖”上。他的证券资历，让他不管在渠道上还是技术上，都具备了“卖”的特长，用他自己的话来说，就是“有一套交易系统”。所以看到2008年这个机会时，选择靠“卖”赚钱，也算是水到渠成。“我觉得其实我就是在做涨停板，只是涨停板是敢死队自己用资金量把那个涨停造出来，在第二天惯性上涨的时候赚取几个点利润后全部抛出，而我们在大宗平台上的交易价，就相当于涨停板的收盘价，我们第二天再快速卖掉，但我们不需要像他们那么主动，省了一个悬念。”

不过，这类大宗交易平台的套利风格说起来容易，其实也有不少技术含量。岳志斌他们在做每笔大宗交易时，看到3个月提前公告后，有选择性地对投资标的进行选择，然后跑到上市公司与管理层接触，确定好双方的协议折扣价格。其次，他们在交易时，也会考虑到市场的活跃度。比如他们的交易量决不会超过那只股票10日的实际交易量，他们不做均价减持，基本利润都能锁定在1%以上，最高可以达到14%。交易时间基本是两天，第一天打折买进，第二天卖出。他们对大宗平台上公司参与比例是3%~5%。

他们有个比较新鲜的思路是“净值管理”。他们的投资组合中也有一些股票仓位，但比例很低，比如他们的净值在1.1元以内的时候，自主股票的仓位在20%以下，当净值达到1.2元以上时，股票仓位可以提升到30%，达到1.3以上时，他们才会考虑放大自主股票选择的比例到40%。如果股票没有给净值带来太大帮助，他们就会马上清仓股票部分，所以，他们的净值不会跌到1.25元以下，然而，一旦买到了好的股票，就快速为净值增长0.1元，这样至少可以保证绝对收益。

另外一个思路是，他们对于持有产品半年以内的投资者，分成比例是25%与75%，而持有半年以上后，他们是二八分成，甚至达到三七分成，不收管理费和申购费，将当前信托的协议存款利率可以对冲掉信托的管理费与银行的保管费全部退给投资者。在他看来，这样有助于投资者长期投资。他们恐怕也是封闭期最短的产品，持有人半个月就可以卖出，每月1日、27日是赎回日。因为他们都是短期交易，可以给带来这样的资金灵活性。另外，产品封闭期短与温州人喜欢 “走快钱”的风格有关，“巴不得第一天买了股票，第二天就能赚钱，第三天就能分钱。”

不过，就像斯坦哈特后期的面临越来越多的竞争者一样，岳志斌也面临这样的烦恼，因为随着越来越多竞争者的加入，这类风格的私募会失去资金流动优势，但他觉得自己的优势至少还能保持一年，他现在打算扩展大额交易的产品线，目前已经从上游开发定向增发、新股配售等产品。

篇5：大额可疑交易报告

近日，人民银行相关负责人就《管理办法》有关问题回答记者问，下面是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》答问详细内容。

近日，中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔〕第3号，以下简称《管理办法》)，自7月1日起实施。人民银行相关负责人就《管理办法》有关问题回答记者问。

与现行规章相比，《管理办法》将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”。

具体规定的大额交易报告标准为：一是自然人和非自然人的大额现金交易，境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上。二是非自然人银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上。三是自然人银行账户的大额转账交易，境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上，跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上。

人民银行相关负责人在答记者问时表示，现行大额交易报告标准也已经不能完全满足反洗钱以及打击、遏制相关上游犯罪的实际需要，有必要对大额交易报告标准进行适当调整。

《管理办法》于207月1日生效实施。央行发言人表示，考虑到金融机构进行制度修订、交易监测标准自建及系统改造需要一定的时间。因此，《管理办法》在发布后、生效实施前，给予了金融机构半年时间的过渡期

详细问题

一、《管理办法》的出台背景与主要意义是什么?

《管理办法》结合国内工作实际和国际标准，对现行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔〕第2号)和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔〕第1号)两部规章进行了修订、整合。

上述两部规章自实施以来，在我国反洗钱工作起步阶段，对于指导金融机构切实履行可疑交易报告义务发挥了积极作用。但随着国内外形势的发展变化和反洗钱工作的深入推进，防御性报告过多、有效报告不足等实施当中的问题逐渐显现，影响了反洗钱工作的有效性。为此，人民银行先后发布《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发〔〕391号)、《关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发〔〕48号)等规范性文件，对金融机构如何有效履行可疑交易报告义务、避免简单通过系统抓取报送符合可疑交易报告标准的交易等问题进行规范。，人民银行在全国选择37家法人金融机构开展可疑交易报告综合试点，要求试点机构结合自身情况自主定义交易监测标准，结合人工分析，以合理怀疑为基础报送可疑交易报告。这些工作为修订现行两个规章、出台《管理办法》奠定了坚实基础。同时，现行大额交易报告标准也已经不能完全满足反洗钱以及打击、遏制相关上游犯罪的实际需要，有必要对大额交易报告标准进行适当调整。

，人民银行正式启动规章修订工作，反复研究论证，并在全国范围内两次组织征求金融机构的意见和建议，确保《管理办法》的科学性和可行性。《管理办法》在规章层面明确了金融机构切实履行可疑交易报告义务的新要求，有助于金融机构提高可疑交易报告工作有效性，有助于预防、遏制洗钱、恐怖融资等犯罪活动，有助于维护我国金融体系的安全稳健，有助于进一步与国际标准接轨。

二、要求金融机构报告大额交易和可疑交易的主要考虑是什么?

按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，报告大额交易和可疑交易是金融机构应当履行的三项核心反洗钱义务之一，也为人民银行依法开展反洗钱资金交易监测分析奠定坚实的数据基础。实践中，金融机构通过系统自动抓取报送大额交易，通过客户身份识别、留存客户身份资料和交易记录、开展交易监测分析，发现并报送可疑交易报告。以金融机构报送的大额交易和可疑交易报告为基础，人民银行开展主动分析、协查分析和国际互协查，依法向执法部门移送案件线索，与相关部门一起预防、遏制洗钱、恐怖融资，维护金融安全。

三、与现行规章相比，《管理办法》的主要变化是什么?

《管理办法》的变化主要包括以下四个方面：一是明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求，新增建立和完善交易监测标准、交易分析与识别、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求，同时删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准。二是将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，调整了金融机构大额转账交易统计方式和可疑交易报告时限。三是新增规章适用范围、大额跨境交易人民币报告标准等内容。以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”。四是对交易报告要素内容进行调整，增加“收付款方匹配号”、“非柜台交易方式的设备代码”等要素，删除“报告日期”、“填报人”和“金融机构名称”等要素，设计了要素更加精简的《通用可疑交易报告要素》。

四、《管理办法》的适用范围是什么?什么时间生效?

《管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的，依据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规规定，应当履行反洗钱义务的机构，主要包括政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行，证券公司、期货公司、基金管理公司，保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司，信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司和非银行支付机构。其中，“保险专业代理公司”、“保险经纪公司”、“消费金融公司”和“贷款公司”是《管理办法》新增的适用范围。

《管理办法》于2017年7月1日生效实施。考虑到金融机构进行制度修订、交易监测标准自建及系统改造需要一定的时间。因此，《管理办法》在发布后、生效实施前，给予了金融机构半年时间的过渡期。

五、《管理办法》对大额交易报告的具体要求是什么?跨境资金交易是否需要报送大额交易报告?

《管理办法》规定的大额交易报告标准为：一是自然人和非自然人的大额现金交易，境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上。二是非自然人银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上。三是自然人银行账户的大额转账交易，境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上，跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上。

对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告。比如，自然人通过银行机构利用现金或转账方式向境外汇款1万美元，则办理业务的银行机构需将此交易作为大额交易上报。对自然人客户“人民币20万元以上”的大额跨境转账交易报告标准是《管理办法》的新增标准。主要考虑是：一是随着沪港通、深港通等业务逐步推进，境内居民个人跨境业务逐步放开，居民个人跨境人民币业务会更加频繁，设计专门的人民币报告标准，便于监管部门及时掌握人民币跨境交易数据，开展风险监测。二是现有制度规定，香港居民个人跨境同名账号之间及台湾居民个人跨境人民币汇款每日限额5万元，居民个人贸易项下跨境人民币业务无限额管理。《关于优化人民币跨境收付信息管理系统信息报送流程的通知》(银办发〔〕188号)规定，对于单笔20万元(含)以下的个人人民币跨境收支业务，银行可合并报送，但需保留逐笔明细信息。综合考虑，《管理办法》对自然人客户大额跨境转账交易报告标准确定为“人民币20万元以上”，可以加强对跨境人民币交易的统计监测，更好地防范人民币跨境交易相关风险。

需要说明的是，按照《管理办法》，人民银行可以根据工作需要调整大额交易报告标准。

六、《管理办法》将大额现金交易的报告标准规定为“人民币5万元”、“外币等值1万美元”，主要考虑是什么?

《管理办法》规定，对当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当报送大额交易报告。比如，自然人通过银行机构用人民币现钞购买美元现钞，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)的，办理业务的银行机构需将此交易作为大额交易上报。

《管理办法》将大额现金交易报告标准从现行的人民币20万元调整为5万元，主要考虑是：

首先，加强现金管理是反洗钱工作的重要内容。国际上现金领域的反洗钱监管标准大都比较严格。比如，美国、加拿大和澳大利亚的大额现金交易报告起点均为1万美元(或等值外币)，而监管部门为打击特定领域的违法犯罪活动，依据法律授权还可以进一步下调现金交易报告标准。其次，非现金支付工具的普及、发展和创新便利了非现金交易，居民的现金使用偏好正逐步发生转变，正常的支付需求通过非现金支付工具可以得到更加快捷、安全的满足，这为强化现金管理提供了有利的条件。最后，我国反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理，防范利用大额现金交易从事腐败、偷逃税、逃避外汇管理等违法活动的风险。

七、《管理办法》是否要求非银行支付机构报送大额交易报告?

《管理办法》的有关规定适用于非银行支付机构。目前，人民银行对非银行支付机构应当履行的反洗钱义务，还有更为具体的要求，例如《支付机构反洗钱与反恐怖融资管理办法》(银发〔〕54号)。《管理办法》生效实施后，人民银行将根据实际情况，适时修订完善对非银行支付机构的大额交易和可疑交易报告要求。

八、《管理办法》是否有关于大额交易免报的规定?

有相关规定。《管理办法》规定，金融机构免报的大额交易类型主要包括同一金融机构的同一客户名下的定活互转交易，交易一方为党政军机关的交易，金融机构同业间交易，银行机构办理的税收、错账冲正、利息支付等。

九、《管理办法》对可疑交易报告的具体要求是什么?

《管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的.，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。即以“合理怀疑”为基础开展可疑交易报告工作。具体要求主要包括：

一是金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。金融机构既要在客户身份识别过程中采取合理措施识别可疑交易线索，也要通过对交易数据的筛选、审查和分析，发现客户、资金或其他资产和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。对于进行中的交易或者客户试图开展的交易，金融机构发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，也应当提交可疑交易报告。

二是金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关。资产包括但不限于银行存款、汇款、旅行支票、邮政汇票、保单、提单、仓单、股票、债券、汇票和信用证，房屋、车辆、船舶、货物、其他以电子或者数字形式证明资产所有权、其他权益的法律文件、证书等。

三是金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求。如涉嫌恐怖融资活动的资金交易可能金额较小，但按照《管理办法》，金融机构仍应当提交可疑交易报告。

四是金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告。《管理办法》规定，金融机构应当“在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日”。

为执行这些要求，金融机构应当按照《管理办法》，制定可疑交易报告制度和操作规程，为可疑交易报告工作提供充足的人力保障和资源支持，建立健全自主定义的交易监测标准，建立功能完善、运行良好的监测系统，做好涉恐名单监控，加强对系统预警的异常交易的人工分析、识别，保留相关工作记录，并遵守保密要求等。

十、《管理办法》将可疑交易报告时限规定为“在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日”，主要考虑是什么?

原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)要求金融机构“在可疑交易发生后”的10个工作日内提交可疑交易报告。但在《管理办法》基于“合理怀疑”报送可疑交易报告的新模式下，可疑交易发生与可疑交易识别、确认的时点可能有较大差别，导致原来的报告时限难以操作。而国际通行做法是要求金融机构在确认交易可疑后及时提交可疑交易报告。因此，《管理办法》将可疑交易报告时限规定为“在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日”。

需要说明的是，“5个工作日”不是指金融机构必须在5个工作日内完成从异常交易预警到人工分析判断等所有环节，并向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，而是指金融机构通过内部预警、分析等确认为可疑交易后，应当在5个工作日内提交可疑交易报告。

十一、《管理办法》对金融机构监测涉恐名单的具体要求是什么?

按照《管理办法》，金融机构开展涉恐名单监测应当遵循以下要求：一是金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确，并及时更新。二是金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产。三是金融机构应当对涉恐名单开展实时监测。四是金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查。五是金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应当立即作为重点可疑交易报告，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(中国人民银行 公安部 国家安全部令〔〕第1号)规定采取冻结措施。

需要说明的是，金融机构是履行涉恐名单监测的义务主体，有责任主动获取、掌握国家有权部门发布并更新的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。为便于金融机构及时掌握相关信息，人民银行在官方网站反洗钱栏目下设“风险提示与金融制裁”公布涉恐名单信息，有关监督管理部门也会向被监管机构转发需要执行和关注的名单。

十二、《管理办法》要求金融机构配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，主要考虑是什么?

实践中，金融机构无论是对系统预警的异常交易开展及时、有效的分析处理，还是随时关注国内外涉恐名单调整情况，及时开展回溯性调查，都对机构人员的专业性和数量充足性提出了较高要求。因此，金融机构的董事会和高级管理层应当高度重视大额交易和可疑交易报告工作，配备足够的专职人员负责相关工作，并通过优化大额交易和可疑交易报告工作流程，做好客户身份识别、身份资料和交易记录保存等基础工作，完善交易监测指标设置和相关系统功能等配套措施，保障专职人员有效开展监测分析工作。

十三、近年来，人民银行在完善可疑交易报告制度方面采取了哪些措施?

自《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)发布以来，人民银行一直积极采取措施，完善可疑交易报告制度，推动可疑交易报告制度的有效实施。例如：人民银行先后发布《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发〔2008〕391号)、《关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发〔2010〕48号)等一系列规范性文件，明确区分异常交易报告与可疑交易报告不同的监管要求，以减少金融机构的防御性报告行为。20，人民银行在37家法人金融机构启动以自主定义异常交易监测指标为核心的可疑交易报告综合试点工作，检验自主定义监测指标新模式的有效性和可行性。以来，人民银行陆续发布非法集资、地下钱庄、恐怖融资等洗钱上游犯罪的可疑交易类型和识别点，发布多期风险提示，发布加强涉恐名单和外逃人员名单监测的通知，指导金融机构做好可疑交易监测分析和名单监控工作。同时，通过执法检查、监管走访、分类评级等监管措施，督促金融机构不断完善可疑交易报告工作，提高可疑交易报告质量。

十四、近年来，金融机构在可疑交易报告工作方面取得了哪些进展?

金融机构一直按照人民银行要求，不断加强和完善可疑交易监测分析和名单监控方面的相关工作，可疑交易报告工作的有效性不断提高。目前，金融机构普遍加强了对异常交易的人工分析识别。金融机构通过参与以自主定义异常交易监测标准为核心的可疑交易报告综合试点工作，落实人民银行下发的可疑交易类型和识别点、风险提示和名单监控要求，金融机构自定义异常交易监测标准的能力得到验证和强化，监测分析的专业化水平和智能化程度不断提高。可疑交易报告整体数量大幅下降的同时，报告质量明显改善，转化为案件线索的数量显著提升，为国家预防和打击洗钱及相关犯罪提供了有力的支持。

十五、在指导金融机构有效落实《管理办法》相关要求方面，人民银行将开展哪些工作?

篇6：大额可疑交易报告

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是11月公布的，此次修订是今年12月9日完成的，将从年7月1日起施行。

根据规定，下列交易构成了“大额交易”，金融机构需要向央行报告：

1、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。(此条与20版的不同，是把“单笔或者当日累计人民币交易20万元以上”降低为“5万元或以上”，增加了“含1万美元”)

2、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。(此条与2006年版基本相同，只是增加了“含200万元”、“含20万美元”的内容)

3、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。(此条与2006年版基本相同，只是增加了“含50万元”、“含10万美元”的内容)

4、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。(此条与2006年版的不同，是增加了人民币“20万元或以上”的要求，增加了“含1万美元”)

此外，根据该办法第25条的规定，非银行支付机构、从事汇兑业务和基金销售业务的机构报告大额交易和可疑交易适用本办法。

而且央行还规定，金融机构还应该密切关注客户的以下资产是否合法、正常：

包括但不限于银行存款、汇款、旅行支票、邮政汇票、保单、提单、仓单、股票、债券、汇票和信用证，房屋、车辆、船舶、货物、其他以电子或者数字形式证明资产所有权、其他权益的法律文件、证书等。

我相信如果贪官污吏看了这个管理办法，基本上欲哭无泪。想想看，2006年末的时候，中国的广义货币M2只有34.6万亿，那时候20万以上现金才叫“大额交易”，才会被央行注意到。而到了今天，中国的广义货币M2已经增长到了153万亿，是2006年的4.4倍，但大额现金交易的定义却下降了4倍。我们可以这样认为，央行对大额现金的监管力度加强了16倍以上!

其他项目看似没有调整，但如果考虑到M2增长4.4倍的现实，相当于管控力度也相应增加了4.4倍。

更为重要的是，银行、保险、证券、期货、基金、第三方支付、汇兑机构、信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司等等，统统被纳入了这个管理办法，都需要申报“大额交易”、“可疑交易”。其中“可疑交易”没有数量上的严格标准，只要金融机构认为可疑，都需要上报。

而被纳入“穿透式监管”的不仅有你的存款、现金，还有几乎所有的资产存在方式，目前尚属例外的只有实物黄金和收藏品了。

在这种监管方式下，贪官手里的现金就成为烫手山芋，只能小心翼翼地放在自己家里，等着“印度式反腐”的政策出台，或者是数字货币的出现，这些现金将最终彻底变成废纸!

难道他们不能隔三差五到银行存入“不超过5万元的现金”吗?当然可以，但这样次数多了，早晚也会让银行认为“交易可疑”的。到那时，银行就可以不按照金额的标准，直接央行提交“可疑报告”了。

难道贪官们不能去买黄金吗?当然可以，但以后实物黄金的交易，央行也可以委托商业银行对金条编号登记，没有银行印记的黄金则可以被纳入“可疑黄金”，到那时价值也会大打折扣。