银行信贷风险论文提纲

2022-11-15

论文题目：“货币政策和宏观审慎政策”双支柱调控对银行信贷风险的影响

摘要：自2008年全球金融危机的爆发,各国为促进其经济的稳定发展,纷纷开始广泛关注宏观审慎政策。我国将宏观审慎政策纳入维持金融稳定的政策范围,与货币政策共同作用,以期有效防范系统性金融风险发生,实现维持金融稳定的目标。我国自2009年开始研究强化宏观审慎管理的政策措施,如今在十九大报告中更是特别提出要建立“货币政策和宏观审慎政策”双支柱调控框架来维护金融系统的稳定。宏观审慎政策是一种逆经济周期政策,能够在一定程度上缓解货币政策对银行信贷风险的影响。基于此,本文对“货币政策和宏观审慎政策”双支柱调控对银行信贷风险影响进行研究,这一方面有利于促进商业银行提高对信贷风险管理的意识,提升自身经营的稳健性;另一方面有利于我国政府和监管部门对银行信贷风险的管理和政策制定。本文研究分析了货币政策和宏观审慎政策与银行信贷风险的关系。首先通过对相关经典文献的梳理发现商业银行信贷风险呈现明显的顺经济周期特性。在我国实行宽松的价格型或数量型货币政策都会增加银行的风险承担,而引入宏观审慎政策可以从“时间和空间”两个角度作为缓冲器缓解银行信贷风险的顺周期性。我国在宏观审慎管理框架中区分了金融机构的系统重要性,一般认为系统重要性不同的金融机构对系统性风险的影响存在差异。在以上分析的基础上,本文提出三个假设,一是宽松货币政策对银行信贷风险产生显著正相关影响;二是引入宏观审慎政策会缓解宽松货币政策对银行信贷风险正相关的影响;三是宏观审慎政策引入对系统重要性银行和非系统重要性银行的影响程度不同。针对提出的假设,本文选取25家上市商业银行2008—2018年季度平衡面板数据为研究样本,并将其中工农中建交五大银行作为系统重要性银行,其余股份制商业银行、城市商业银行为非系统重要性银行。首先选取了不良贷款率作为银行传统信贷业务风险代理变量,其次考虑到如今的商业银行逐渐在拓展表外理财等类信贷业务,为更准确的衡量银行的信贷风险,本文选取了广义信贷增长率作为另一银行信贷风险代理变量。并选取央行基准利率、M2增长率分别作为货币政策价格型和数量型代理变量;差别化法定存款准备金率与住房抵押贷款上限作为宏观审慎政策代理变量。通过普通最小二乘法进行回归检验,为保证模型检验稳定性,还同时采用标准的固定效应面板回归模型来进行稳健性检验。通过实证检验分析得出四点结论:一是虽然我国价格型货币政策和数量型货币政策对银行信贷风险的作用路径不同,但都与银行信贷风险呈显著正相关关系,其中实行价格型货币政策对银行信贷风险产生的影响更大,进一步分析发现,相比广义信贷风险,宽松的货币政策对传统信贷风险的影响更大,这说明我国银行信贷风险主要来源于传统的信贷业务;二是实行宏观审慎政策可以有效降低银行信贷风险,其中通过控制住房抵押贷款上限方式比采取调节法定存款准备金率方式对降低银行信贷风险更有效;三是基于我国“货币政策和宏观审慎政策”双支柱调控的情况,运用不同的宏观审慎工具会对系统重要性银行和非系统重要性银行的传统信贷风险和广义信贷风险产生不同的影响效果;四是银行特征变量对银行信贷风险产生影响,其中银行规模与银行流动性对银行传统信贷风险影响更大,银行权益负债比率与资本充足率对银行广义信贷风险影响更显著。对此提出四点建议:第一,促进银行信贷业务转型,减少传统信贷业务,增加表外理财等类信贷业务来减少银行信贷风险承担。第二,应使宏观审慎政策工具更加多样化,由此可以更加有效应对不同类型货币政策对不同类型的银行所引发的经济波动;第三,货币政策和宏观审慎政策的制定应更具精准性,面对不同的经济目标以及经济情况应实行不同的货币政策和宏观审慎政策,确保精准高效地发挥调控作用;第四,合理使用货币政策和宏观审慎政策,并结合微观监管政策,发挥政策间协同配合的作用以更好的降低银行信贷风险承担。第五,通过有效的金融监管和金融政策实施,同时降低银行信贷风险承担和系统性金融风险。最终促进企业、公众和银行信贷风险控制的意识不断提高,在合理信贷、安全信贷的基础上,推动我国经济不断繁荣发展。

关键词：货币政策;宏观审慎政策;银行信贷风险;系统重要性银行

学科专业：金融（专业学位）

摘要

abstract

第一章引言

第一节选题背景

第二节选题意义

第三节研究方法

第四节创新之处

第二章国内外相关研究动态及文献综述

第一节货币政策对银行信贷风险的影响

第二节宏观审慎政策对银行信贷风险的影响