保险公司汇率风险管理论文提纲

论文题目：我国上市保险公司市场风险压力测试研究

摘要：我国的保险公司作为一类经营风险和管理风险的金融机构,在如今的金融市场上发挥着越来越重要的作用,防范和化解风险是保险公司在经营过程中所面临的永恒的主题。近几年以来金融市场频繁震动、不断涌现的金融创新给保险公司的经营带来了巨大的不确定性,使得全球重要的金融机构发生重大危机的严重性与可能性逐年增大。金融机构在应对和处理危机的过程中,压力测试就可以作为一种非常有效的风险管理工具而逐渐被金融机构的风险管理人员所采用。在2008年美国次贷危机之后,各大金融机构和监管部门都开始重新审视目前现行的风险管理体系,一致认识到压力测试在风险管理中扮演着越来越重要的角色。对于保险公司而言,通过压力测试能够大致判断公司的风险敞口大小,以便对市场有可能出现的极端不利状况提前预警和应对,进而从整体上提高保险公司的风险管理水平。同样对于监管部门来说,压力测试符合了防范化解风险的监管目标,利于对我国保险公司进行审慎恰当的监管,进而提高监管的科学性和有效性。这篇文章以保监会《保险公司偿付能力监管规则第9号:压力测试》为蓝本一共可以分为五个章节,第一章主要介绍选题的意义和背景,国内外市场风险和压力测试的研究动态;第二章主要介绍金融风险,市场风险和压力测试的相关理论;第三章主要对利率风险,汇率风险和股票价格风险压力测试的模型进行选择;第四章主要介绍我国上市的四家保险公司利率汇率和股票价格风险压力测试模型的应用以及对我国保险公司现行的市场风险压力测试方法做出合理化的改进和调整以便公司可以做出合理的风险预算;第五章对我国上市的四家保险公司面临的利率汇率和股票价格风险大小进行说明,进而反映出我国整个保险行业当前所面临的市场风险状况,最后针对性地给出几点建议,对我国保险监督管理部门和保险公司在制定和实施压力测试的过程中提供一定的借鉴意义。

关键词：上市保险公司;市场风险;压力测试

学科专业：保险硕士（专业学位）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 背景及意义

1.2 国内国外的研究动态

1.2.1 市场风险的研究动态

1.2.2 压力测试的研究动态

1.3 研究的主要内容与方法

1.3.1 研究的主要内容

1.3.2 研究方法

1.4 本文的创新之处

第2章 市场风险和压力测试的相关理论

2.1 市场风险相关理论

2.1.1 金融风险概述

2.1.2 金融市场风险

2.1.3 金融市场风险的测量

2.2 压力测试相关理论

2.2.1 压力测试的定义及方法

2.2.2 压力测试的优缺点分析

第3章 保险公司市场风险压力测试模型构建

3.1 利率风险压力测试的模型构建

3.1.1 再定价缺口模型

3.1.2 到期时间缺口模型

3.1.3 久期缺口模型

3.1.4 最优模型的选择

3.2 汇率风险压力测试的模型构建

3.3 股票价格风险压力测试的模型构建

第4章 保险公司市场风险压力测试模型改进及应用

4.1 利率风险压力测试模型的改进

4.2 汇率风险压力测试模型的改进

4.3 股票价格风险压力测试模型的改进

4.4 市场风险的汇总

4.4.1 相关系数矩阵

4.4.2 变异系数赋权

4.4.3 边际在险价值

第五章 保险公司市场风险压力测试的政策建议

5.1 我国保险公司市场风险管理的政策建议

5.2 我国保险公司压力测试的政策建议

结论

参考文献

致谢